Výsledky vyhledávání
- 1.0449082 - ÚTIA 2017 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Baruník, Jozef - Kočenda, Evžen - Vácha, Lukáš
Gold, oil, and stocks: Dynamic correlations.
International Review of Economics & Finance. Roč. 42, č. 1 (2016), s. 186-201. ISSN 1059-0560. E-ISSN 1873-8036
Grant CEP: GA ČR GA14-24129S
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Financial markets * Time-frequency dynamics * High-frequency data * Dynamic correlation * Financial crisis * Wavelets
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Impakt faktor: 1.261, rok: 2016
http://library.utia.cas.cz/separaty/2015/E/barunik-0449082.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250753 - 2.0438407 - ÚTIA 2016 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Baruník, Jozef - Kočenda, Evžen - Vácha, Lukáš
Volatility Spillovers Across Petroleum Markets.
Energy Journal. Roč. 36, č. 3 (2015), s. 309-329. ISSN 0195-6574. E-ISSN 1944-9089
Grant CEP: GA ČR GA14-24129S
Klíčová slova: Volatility spillovers * Asymmetry * Petroleum markets
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Impakt faktor: 1.662, rok: 2015
http://library.utia.cas.cz/separaty/2014/E/barunik-0438407.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0242965