Výsledky vyhledávání
- 1.0379684 - ÚTIA 2013 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Branda, Martin
Third-degree stochastic dominance and DEA efficiency - relations and numerical comparison.
Mathematical Methods in Economics 2011. Prague: Proffesional publishing, 2011, s. 1-6. ISBN 978-80-7431-058-4.
[Mathematical Methods in Economics 2011. Jánska Dolina (SK), 06.09.2011-09.09.2011]
Grant CEP: GA ČR GAP402/10/1610
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: stochastic dominance * stochastic dominance efficiency * DEA efficiency * mean-risk efficiency
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
http://library.utia.cas.cz/separaty/2012/E/branda-third-degree stochastic dominance and dea effciency-relations and numerical comparison.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0210580 - 2.0377917 - ÚTIA 2013 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kaňková, Vlasta
Risk Measures via Heavy Tails.
Quantitative Methods in Economics (Multiple Criteria Decision Making XVI). Bratislava: Vydavatelstvo EKONÓM, 2012 - (Reiff, M.), s. 115-119. ISBN 978-80-225-3426-0.
[Quantitative Methods in Economics (Multiple Criteria Decision Making XVI). Bratislava (SK), 30.05.2012-01.06.2012]
Grant CEP: GA ČR GAP402/10/0956; GA ČR GAP402/11/0150; GA ČR GAP402/10/1610
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Static stochastic optimization problems * linear and nonlinear dependence * thin and heavz tails
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum; AH - Ekonomie (UTIA-B)
http://library.utia.cas.cz/separaty/2012/E/kankova-risk measures via heavy tails.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0209939 - 3.0369897 - ÚTIA 2012 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Sladký, Karel
Separable Utility Functions in Dynamic Economic Models.
Proceedings of the 29th International Conference Mathematical Methods in Economics. Praha: University of Economics, Prague, Faculty of Informatics and Statistics, 2011 - (Dlouhý, M.; Skočdopolová, V.), s. 629-634. ISBN 978-80-7431-058-4.
[29 mezinárodní konference matematické metody v ekonomii 2011. Janská Dolina (SK), 06.08.2011-09.08.2011]
Grant CEP: GA ČR GAP402/11/0150; GA ČR GAP402/10/0956; GA ČR GAP402/10/1610
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: utiliy functions * decision under uncertainty * dynamic economic models
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://library.utia.cas.cz/separaty/2011/E/sladky-separable utility functions in dynamic economic models.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203855 - 4.0368270 - ÚTIA 2013 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Baruník, Jozef - Vácha, Lukáš
Modeling multivariate volatility using wavelet-based realized covariance estimator.
Mathematical Methods in Economics 2011. Prague: Proffesional publishing, 2011, s. 29-34. ISBN 978-80-7431-058-4.
[Mathematical Methods in Economics 2011. Janská Dolina (SK), 06.09.2011-09.09.2011]
Grant CEP: GA ČR GAP402/10/1610; GA ČR GA402/09/0965; GA ČR GD402/09/H045
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: multivariate realized volatility * covariation * jumps * wavelets
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0202661 - 5.0364871 - ÚTIA 2012 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Šmíd, Martin
A Simple Decision Problem of a Market Maker.
Mathematical Methods in Economics 2011. Prague: Proffesional publishing, 2011, s. 694-697. ISBN 978-80-7431-058-4.
[Mathematical Methods in Economics 2011. Janská Dolina (SK), 06.09.2011-09.09.2011]
Grant CEP: GA ČR GA402/09/0965; GA ČR GAP402/10/1610; GA ČR GAP402/10/0956
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: market microstructure * market makers * decision problem * probability constraints * stochastic optimization
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
http://library.utia.cas.cz/separaty/2011/E/smid-a simple decision problem of a market maker.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0200240 - 6.0364869 - ÚTIA 2012 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kopa, Miloš
Comparison of various approaches to portfolio efficiency.
Mathematical Methods in Economics 2011. Prague: Proffesional publishing, 2011, s. 351-356. ISBN 978-80-7431-058-4.
[Mathematical Methods in Economics 2011. Liptovský Ján (SK), 06.09.2011]
Grant CEP: GA ČR GAP402/10/1610
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: portfolio efficiency * second-order stochastic dominance * mean-risk models
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
http://library.utia.cas.cz/separaty/2011/E/kopa-comparison of various approaches to portfolio efficiency.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0200239 - 7.0364654 - ÚTIA 2012 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kaňková, Vlasta
Dependent Data in Economic and Financial Problems.
Proceedings of the 29th International Conference Mathematical Methods in Economics 2011. Vol. 1. Praha: Professional Publishing, Mikulova 1572/13, 149 00 Praha 4, Czech Republic, 2011 - (Dlouhý, M.; Skočdopolová, V.), s. 327-332. ISBN 978-80-7431-058-4.
[29th International Conference Mathematical Methods in Economics 2011. Janská Dolina (SK), 06.09.2011-09.09.2011]
Grant CEP: GA ČR GAP402/10/1610; GA ČR GAP402/11/0150; GA ČR GAP402/10/0956
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: Stochastic programming * Wasserstein metric * L_1norm * Empirical estimates * One-stage problems * Multistage problems * Independent samples * m-dependent samples * Markov dependence * Phi-mixing random samples
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
http://library.utia.cas.cz/separaty/2011/E/kankova-dependent data in economic and financial problems.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0006558 - 8.0349569 - ÚTIA 2011 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Veverka, Petr
Backward stochastic differential equations and its application to stochastic control.
Stochastic and Physical Monitoring Systems 2010 - Proceedings. Praha: Nakladatelství ČVUT - výroba, 2010 - (Hobza, T.), s. 181-189. ISBN 978-80-01-04641-8.
[Stochastic and Physical Monitoring Systems 2010. Děčín (CZ), 27.06.2010-03.07.2010]
Grant CEP: GA ČR GD402/09/H045; GA ČR GAP402/10/1610
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: BSDE * Stochastic control
Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
http://library.utia.cas.cz/separaty/2010/E/veverka-backward%20stochastic%20differential%20equations%20and%20its%20application%20to%20stochastic%20control.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189770 - 9.0348202 - ÚTIA 2011 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kaňková, Vlasta
Nonlinear Functionals in Stochastic Programming; A Note on Stability and Empirical Estimatest.
Quantitative Methods in Economics (Multiple Criteria Decision Making XV). Bratislava, SR: University of Economics, Bratislava, 2010 - (Reiff, M.), s. 96-106. Iura Edition, člen skupiny Walters Kluwer. ISBN 978-80-8078-364-8.
[Quantitative Methods in Economics (Multiple Criteria Decision Making). Smolenice (SK), 06.10.2010-08.10.2010]
Grant CEP: GA ČR GAP402/10/0956; GA ČR GAP402/10/1610; GA ČR(CZ) GA402/08/0107
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: Optimization problems with a random element * One stage stochastic programming problems * Multistage stochastic programming problems * Linear and nonlinear functionals * Risk measures
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
http://library.utia.cas.cz/separaty/2010/E/kankova-nonlinear functionals in stochastic programming a note on stability and empirical estimates.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188791 - 10.0348153 - ÚTIA 2011 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Sladký, Karel
Markov decision chains in discrete- and continuous-time; a unified approach.
Quantitative Methods in Economics (Multiple Criteria Decision Making XV). Bratislava, SR: University of Economics, Bratislava, 2010 - (Reiff, M.), s. 207-219. Iura Edition, člen skupiny Walters Kluwer. ISBN 978-80-8078-364-8.
[Quantitative Methods in Economics, Multiple Criteria Decision Making XV. Smolenice (SK), 06.10.2010-08.10.2010]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA402/08/0107; GA ČR GAP402/10/0956; GA ČR GAP402/10/1610
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: discrete-time and continuous-time Markov decision chains * discounted and averaging optimality * connections between discounted and averaging models * uniformization
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://library.utia.cas.cz/separaty/2010/E/sladky-markov decision chains in discrete- and continuous-time; a unified approach.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188756