Výsledky vyhledávání
- 1.0507386 - ÚTIA 2020 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Voříšek, Jan
Bimodality testing of the stochastic cusp model.
Procedings of the 33rd International Conference Mathematical Methods in Economics MME 2015. Plzeň: University of West Bohemia, Plzeň, 2015, s. 888-893. ISBN 978-80-261-0539-8.
[Mathematical Methods in Economics 2015 /33./. Cheb (CZ), 09.09.2015-11.09.2015]
Grant CEP: GA ČR GA402/09/0965
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: multimodal distributions * stochastic cusp model * statistical bimodality test
Obor OECD: Statistics and probability
http://library.utia.cas.cz/separaty/2019/E/vorisek-0507386.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0298682 - 2.0396997 - ÚTIA 2014 CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Šmíd, Martin - Kuběna, Aleš Antonín
Determinants of Stocks' Choice in Portfolio Competitions.
Financial Management of Firms and Financial Institutions. Ostrava: VŠB-Technical University Ostrava, faculty of Economics, Finance department, 2013.
[8th International Scientific Conference Financial management of firms and financial institutions. Ostrava (CZ), 9.-10. September 2013]
Grant CEP: GA ČR GA402/09/0965; GA ČR GAP402/11/0150
Grant ostatní: EU(CZ) CZ.1.07/2.3.00/20.0296
Program: EE - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (2007-2015)
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: portfolio competition * game theory * behavioural finance * discrete choice
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
http://library.utia.cas.cz/separaty/2013/E/smid-determinants of stocks choice in portfolio competitions.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0224705 - 3.0395886 - ÚTIA 2014 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Krištoufek, Ladislav - Vošvrda, Miloslav
Measuring capital market efficiency: Long-term memory, fractal dimension and approximate entropy.
Proceedings of the 31st International Conference Mathematical Methods in Economics 2013. Jihlava: College of Polytechnics Jihlava, 2013 - (Vojáčková, H.), s. 470-475. ISBN 978-80-87035-76-4.
[MME 2013. International Conference on Mathematical Methods in Economics 2013 /31./. Jihlava (CZ), 11.09.2013-13.09.2013]
Grant CEP: GA ČR GA402/09/0965
Grant ostatní: MŠk(CZ) SVV265504
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: capital market efficiency * long-range dependence * fractal dimension * approximate entropy
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://library.utia.cas.cz/separaty/2013/E/kristoufek-measuring capital market efficienci long-term memory fractal dimension and approximate entropy.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0223789 - 4.0394650 - ÚTIA 2014 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kuběna, Aleš Antonín - Šmíd, Martin
Portfolio competitions and rationality.
Proceedings of the 31st International Conference Mathematical Methods in Economics 2013. Jihlava: College of Polytechnics Jihlava, 2013 - (Vojáčková, H.). ISBN 978-80-87035-76-4.
[MME 2013. International Conference on Mathematical Methods in Economics 2013 /31./. Jihlava (CZ), 11.09.2013-13.09.2013]
Grant CEP: GA ČR GA402/09/0965
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: portfolio competition * game theory * behavioural finance
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
http://library.utia.cas.cz/separaty/2013/E/kubena-portfolio competitions and rationality.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0223253 - 5.0368270 - ÚTIA 2013 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Baruník, Jozef - Vácha, Lukáš
Modeling multivariate volatility using wavelet-based realized covariance estimator.
Mathematical Methods in Economics 2011. Prague: Proffesional publishing, 2011, s. 29-34. ISBN 978-80-7431-058-4.
[Mathematical Methods in Economics 2011. Janská Dolina (SK), 06.09.2011-09.09.2011]
Grant CEP: GA ČR GAP402/10/1610; GA ČR GA402/09/0965; GA ČR GD402/09/H045
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: multivariate realized volatility * covariation * jumps * wavelets
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0202661 - 6.0367954 - ÚTIA 2013 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Krištoufek, Ladislav
Multifractal Height Cross-Correlation Analysis.
Mathematical Methods in Economics 2011. Prague: Proffesional publishing, 2011, s. 1-19. ISBN 978-80-7431-058-4.
[Mathematical Methods in Economics 2011. Jánska Dolina (SK), 06.09.2011-09.09.2011]
Grant CEP: GA ČR GA402/09/0965; GA ČR GD402/09/H045
Grant ostatní: GAUK(CZ) 118310
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: cross-correlations * multifractality * long-range dependence
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://library.utia.cas.cz/separaty/2012/E/kristoufek-0367954.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0202449 - 7.0364871 - ÚTIA 2012 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Šmíd, Martin
A Simple Decision Problem of a Market Maker.
Mathematical Methods in Economics 2011. Prague: Proffesional publishing, 2011, s. 694-697. ISBN 978-80-7431-058-4.
[Mathematical Methods in Economics 2011. Janská Dolina (SK), 06.09.2011-09.09.2011]
Grant CEP: GA ČR GA402/09/0965; GA ČR GAP402/10/1610; GA ČR GAP402/10/0956
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: market microstructure * market makers * decision problem * probability constraints * stochastic optimization
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
http://library.utia.cas.cz/separaty/2011/E/smid-a simple decision problem of a market maker.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0200240 - 8.0351753 - ÚTIA 2011 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Šmíd, Martin - Gapko, Petr
Dynamic Model of Losses of Creditor with a Large Mortgage Portfolio.
Proceedings of the 47th European Working Group on Financial Modelling. Ostava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010, s. 1-10. ISBN 978-80-248-2351-5.
[47th EWGFM meeting. Praha (CZ), 28.10.2010-30.10.2010]
Grant CEP: GA ČR GA402/09/0965; GA ČR GD402/09/H045
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: credit risk * mortgage * loan portfolio * dynamic model * estimation
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://library.utia.cas.cz/separaty/2010/E/smid-dynamic model of losses of creditor with a large mortgage portfolio.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191435 - 9.0347859 - ÚTIA 2011 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Báťa, Karel - Šmíd, Martin
Equity home bias in the Czech Republic.
Proceedings of the 28th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2010. České Budějovice: University of South Bohemia, 2010 - (Houda, M.; Friebelová, J.), s. 18-23. ISBN 978-80-7394-218-2.
[28-th International Conference on Mathematical Methods in Economics. České Budějovice (CZ), 08.09.2010-10.09.2010]
Grant CEP: GA ČR GA402/09/0965; GA ČR GD402/09/H045; GA ČR GAP402/10/1610
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: Equity home bias * optimal investment portfolio * behavioral finance
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://library.utia.cas.cz/separaty/2010/E/bata-0347859.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188538 - 10.0347765 - ÚTIA 2011 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Baruník, Jozef - Vácha, Lukáš - Krištoufek, Ladislav
Comovement of Central European stock markets using wavelet coherence: Evidence from high-frequency data.
28th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2010. Vol. Part II. České Budějovice: University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economy, 2010 - (Houda, M.; Friebelová, J.), s. 12-17. ISBN 978-80-7394-218-2.
[Mathematical Methods in Economics 2010. České Budějovice (CZ), 08.09.2010-10.09.2010]
Grant CEP: GA ČR GA402/09/0965; GA ČR GD402/09/H045; GA ČR GP402/08/P207
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: comovement * contagion * wavelet analysis * wavelet coherence
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://library.utia.cas.cz/separaty/2010/E/barunik-0347765.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188468