Výsledky vyhledávání
- 1.0367045 - ÚTIA 2013 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Vácha, Lukáš - Baruník, Jozef - Vošvrda, Miloslav
How do skilled traders change the structure of the market.
International Review of Financial Analysis. Roč. 23, č. 1 (2012), s. 66-71. ISSN 1057-5219. E-ISSN 1873-8079
Grant CEP: GA ČR GAP402/10/0956; GA ČR GP402/08/P207; GA ČR GA402/09/0965
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Heterogeneous agent model * Market structure * Skilled traders * Hurst exponent
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://library.utia.cas.cz/separaty/2012/E/vacha-how do skilled traders change the structure of the market.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201836 - 2.0349713 - ÚTIA 2011 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Baruník, Jozef - Vácha, Lukáš - Vošvrda, Miloslav
Tail Behavior of the Central European Stock Markets during the Financial Crisis.
AUCO Czech Economic Review. Roč. 4, č. 3 (2010), s. 282-294. ISSN 1802-4696
Grant CEP: GA ČR GA402/09/0965; GA ČR GD402/09/H045; GA ČR GP402/08/P207
Grant ostatní: GA MŠk(CZ) 0021620840
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: Financial crisis * tail behavior * stock markets * stable probability distribution
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://library.utia.cas.cz/separaty/2010/E/barunik-0349713.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189875 - 3.0346486 - ÚTIA 2011 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Baruník, Jozef - Vácha, Lukáš
Monte Carlo-based tail exponent estimator.
Physica. A : Statistical Mechanics and its Applications. Roč. 389, č. 21 (2010), s. 4863-4874. ISSN 0378-4371. E-ISSN 1873-2119
Grant CEP: GA ČR GA402/09/0965; GA ČR GD402/09/H045; GA ČR GP402/08/P207
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: Hill estimator * α-stable distributions * Tail exponent estimation
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Impakt faktor: 1.521, rok: 2010
http://library.utia.cas.cz/separaty/2010/E/barunik-0346486.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187507 - 4.0342493 - ÚTIA 2011 CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Baruník, Jozef - Vácha, Lukáš
Monte Carlo-Based Tail Exponent Estimator.
IES Working Paper. Roč. 2010, č. 6 (2010), s. 1-26
Grant CEP: GA ČR GA402/09/0965; GA ČR GD402/09/H045; GA ČR GP402/08/P207
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: Hill estimator * α-stable distributions * tail exponent estimation
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://library.utia.cas.cz/separaty/2010/E/barunik-0342493.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185214 - 5.0342463 - ÚTIA 2011 RIV FR eng J - Článek v odborném periodiku
Vácha, Lukáš - Baruník, Jozef - Vošvrda, Miloslav
Smart Agents and Sentiment in the Heterogeneous Agent Model.
ERCIM News. -, č. 81 (2010), s. 39-40. ISSN 0926-4981
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA402/09/0965; GA ČR GP402/08/P207
Grant ostatní: GAUK(CZ) GAUK 46108
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: Smart traders * price movements * smart traders concept
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://library.utia.cas.cz/separaty/2010/E/vacha-smart agents and sentiment in the heterogeneous agent model.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185194 - 6.0341829 - ÚTIA 2011 CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Baruník, Jozef - Vácha, Lukáš - Vošvrda, Miloslav
Tail Behavior of the Central European Stock Markets during the Financial Crisis.
IES Working Papers. Roč. 2010, č. 4 (2010), s. 1-17
Grant CEP: GA ČR GP402/08/P207; GA ČR GD402/09/H045; GA ČR GA402/09/0965
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: financial crisis * tail behavior * stock markets * stable probability distribution
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://library.utia.cas.cz/separaty/2010/E/barunik-0341829.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0184695 - 7.0333550 - ÚTIA 2010 CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Baruník, Jozef - Vácha, Lukáš
Wavelet Analysis of Central European Stock Market Behaviour During the Crisis.
[Analýza chování středoevropských výnosů pomocí wavaletů.]
IES Working Papers. Roč. 2009, č. 23 (2009), s. 1-14
Grant CEP: GA ČR GP402/08/P207; GA ČR GD402/09/H045
Grant ostatní: GAUK(CZ) 46108
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: wavelet analysis * multiresolution analysis * Central European stock markets * financial crisis
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178501 - 8.0329651 - ÚTIA 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Baruník, Jozef - Vácha, Lukáš - Vošvrda, Miloslav
Smart predictors in the heterogeneous agent model.
[Prediktoři v modelu s heterogenními agenty.]
Journal of Economic Interaction and Coordination. Roč. 4, č. 2 (2009), s. 163-172. ISSN 1860-711X. E-ISSN 1860-7128
Grant CEP: GA ČR GP402/08/P207; GA ČR GA402/09/0965
Grant ostatní: GAUK(CZ) 46108
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: Heterogeneous agent model * Market structure * Smart traders * Hurst exponent
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175629 - 9.0325504 - ÚTIA 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Vácha, Lukáš - Baruník, Jozef - Vošvrda, Miloslav
Smart Agents and Sentiment in the Heterogeneous Agent Model.
[Pohotoví agenti a sentiment v modelu heterogennich agentů.]
Prague Economic Papers. Roč. 18, č. 3 (2009), s. 209-219. ISSN 1210-0455. E-ISSN 2336-730X
Grant CEP: GA MŠMT(CZ) LC06075; GA ČR GP402/08/P207; GA ČR(CZ) GA402/09/0965
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: heterogeneous agent model * market structure * smart traders * Hurst exponent
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/E/vacha-smart agents and sentiment in the heterogeneous agent model.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172888 - 10.0315238 - ÚTIA 2009 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Vácha, Lukáš - Vošvrda, Miloslav
Wavelets and Sentiment in the Heterogeneous Agents Model.
[Vlnková analýza a sentiment v modelech heterogenních agentů.]
Bulletin of the Czech Econometric Society. Roč. 15, č. 25 (2008), s. 41-56. ISSN 1212-074X
Grant CEP: GA ČR GP402/08/P207; GA ČR GA402/07/1113; GA ČR(CZ) GA402/06/0990
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: heterogeneous agents model * market sentiment * Hurst exponent * wavelets
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://library.utia.cas.cz/separaty/2008/E/vacha-wavelets and sentiment in the heterogeneous agents model.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0165496