Výsledky vyhledávání
- 1.0315238 - ÚTIA 2009 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Vácha, Lukáš - Vošvrda, Miloslav
Wavelets and Sentiment in the Heterogeneous Agents Model.
[Vlnková analýza a sentiment v modelech heterogenních agentů.]
Bulletin of the Czech Econometric Society. Roč. 15, č. 25 (2008), s. 41-56. ISSN 1212-074X
Grant CEP: GA ČR GP402/08/P207; GA ČR GA402/07/1113; GA ČR(CZ) GA402/06/0990
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: heterogeneous agents model * market sentiment * Hurst exponent * wavelets
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://library.utia.cas.cz/separaty/2008/E/vacha-wavelets and sentiment in the heterogeneous agents model.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0165496 - 2.0314838 - ÚTIA 2009 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Vošvrda, Miloslav - Baruník, Jozef
Modelování Krachů na kapitálových trzích: Aplikace teorie stochastických katastrof.
[Stock Market Crashes Modeling: Stochastic Cusp Catastrophe Application.]
Politická ekonomie. Roč. 2008, č. 6 (2008), s. 759-771. ISSN 0032-3233. E-ISSN 0032-3233
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA402/06/0990; GA ČR(CZ) GA402/06/1417
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: cusp catastrophe * bifurcations * singularity * nonlinear dynamics * stock market crash
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Impakt faktor: 0.532, rok: 2008
http://library.utia.cas.cz/separaty/2008/E/vosvrda-stock market crashes modeling stochastic cusp catastrophe application.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0165222 - 3.0087259 - ÚTIA 2008 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Kaňková, Vlasta
Multistage Stochastic Programming via Autoregressive Sequences.
[Autoregresiní posloupnosti v úlohách vícestupňového stochastického programování.]
Acta Oeconomica Pragensia. Roč. 15, č. 4 (2007), s. 99-110. ISSN 0572-3043
Grant CEP: GA ČR GA402/07/1113; GA ČR(CZ) GA402/06/0990; GA ČR GD402/03/H057
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: Economic proceses * Multistage stochastic programming * autoregressive sequences * individual probability constraints
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0149156 - 4.0087092 - ÚTIA 2008 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Sladký, Karel
Stochastic Growth Models with No Discounting.
[Stochastické růstové modely bez diskontování.]
Acta Oeconomica Pragensia. Roč. 15, č. 4 (2007), s. 88-98. ISSN 0572-3043
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA402/06/0990; GA ČR GA402/05/0115
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: economic dynamics * stochastic version of the Ramsey growth model * Markov decision processes
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0149036 - 5.0086864 - ÚTIA 2008 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Kodera, Jan - Vošvrda, Miloslav
Production, Capital Stock, and Price Level Dynamics in the Light of Kaldorian Model.
[Produkce, kapitálová zásoba a dynamika cenové hladiny ve světle Kaldoriánského modelu.]
Acta Oeconomica Pragensia. Roč. 15, č. 4 (2007), s. 79-86. ISSN 0572-3043
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA402/06/0990
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: investment ratio * propensity to save * expected inflation * nonlinear system * price dynamics
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0149010 - 6.0082432 - ÚTIA 2007 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Vošvrda, Miloslav - Vácha, Lukáš
Heterogeneous Agents Model with the Worst Out Algorithm.
[Model heterogenních agentů s algoritmem nejhorší z kola ven.]
AUCO Czech Economic Review. I, č. 1 (2007), s. 54-66. ISSN 1802-4696
Grant CEP: GA MŠMT(CZ) LC06075; GA ČR(CZ) GA402/06/0990
Grant ostatní: GA UK(CZ) 454/2004/A-EK/FSV
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: Efficient Markets Hypothesis * Fractal Market Hypothesis * agents' investment horizons * agents' trading strategies * technical trading rules * heterogeneous agent model with stochastic memory * Worst out Algorithm
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0145990 - 7.0032547 - ÚTIA 2007 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Vošvrda, Miloslav - Kodera, Jan
Produkt, kapitál a cenový pohyb v jednoduchém modelu uzavřené ekonomiky.
[Product, Capital Stock and Price Dynamics in a Simple Model of Closed Economy.]
Politická ekonomie. Roč. 54, č. 3 (2006), s. 339-350. ISSN 0032-3233. E-ISSN 0032-3233
Grant CEP: GA ČR GA402/05/0115; GA ČR(CZ) GA402/06/0990
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: investment ratio * propensity to save * expected inflation * nonlinear system and proce dynamics
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Impakt faktor: 0.363, rok: 2006
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0133013