Výsledky vyhledávání
- 1.0381822 - ÚTIA 2013 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Krištoufek, Ladislav
How are rescaled range analyses affected by different memory and distributional properties? A Monte Carlo study.
Physica. A : Statistical Mechanics and its Applications. Roč. 391, č. 17 (2012), s. 4252-4260. ISSN 0378-4371. E-ISSN 1873-2119
Grant CEP: GA ČR GA402/09/0965
Grant ostatní: GA UK(CZ) 118310; SVV(CZ) 261 501
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Rescaled range analysis * Modified rescaled range analysis * Hurst exponent * Long-term memory * Short-term memory
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Impakt faktor: 1.676, rok: 2012
http://library.utia.cas.cz/separaty/2012/E/kristoufek-how are rescaled range analyses affected by different memory and distributional properties.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0212203 - 2.0349301 - ÚTIA 2011 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Krištoufek, Ladislav
Rescaled Range Analysis and Detrended Fluctuation Analysis: Finite Sample Properties and Confidence Intervals.
AUCO Czech Economic Review. 4/2010, č. 3 (2010), s. 236-250. ISSN 1802-4696
Grant CEP: GA ČR GD402/09/H045; GA ČR GA402/09/0965
Grant ostatní: GA UK(CZ) 118310
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: rescaled range analysis * detrended fluctuation analysis * Hurst exponent * long-range dependence
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://library.utia.cas.cz/separaty/2010/E/kristoufek-rescaled range analysis and detrended fluctuation analysis finite sample properties and confidence intervals.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0189575 - 3.0348351 - ÚTIA 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Krištoufek, Ladislav
Dlouhá pamět a její vývoj ve výnosech burzovního indexu PX v letech 1997 - 2009.
[Long-term memory and its evolution in returns of stock index PX between 1997 and 2009.]
Politická ekonomie. Roč. 58, č. 4 (2010), s. 471-478. ISSN 0032-3233. E-ISSN 0032-3233
Grant CEP: GA ČR GD402/09/H045
Grant ostatní: GAUK(CZ) GAUK 118310; MŠMT(CZ) MŠMT 0021620841
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: econophysics * long-range dependence * time series analysis * rescaled range * periodogram
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Impakt faktor: 0.650, rok: 2010
http://library.utia.cas.cz/separaty/2010/E/kristoufek-long-term memory and its evolution in returns of stock index px between 1997 and 2009.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188905 - 4.0343070 - ÚTIA 2011 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Krištoufek, Ladislav
Long-range dependence in returns and volatility of Central European Stock Indices.
Bulletin of the Czech Econometric Society. Roč. 17, č. 27 (2010), s. 50-67. ISSN 1212-074X
Grant CEP: GA ČR GD402/09/H045; GA ČR GA402/09/0965
Grant ostatní: GA UK(CZ) 5183/2010
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: long-range dependence * bootstrapping * rescaled range analysis * rescaled variance analysis
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://library.utia.cas.cz/separaty/2010/E/kristoufek-long-range dependence in returns and volatility of central european stock indices bces.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185633 - 5.0339325 - ÚTIA 2010 CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Krištoufek, Ladislav
Long-range dependence in returns and volatility of Central European Stock Indices.
IES Working Papers. Roč. 2010, č. 3 (2010), s. 1-19
Grant CEP: GA ČR GD402/09/H045
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: long-range dependence * rescaled range * modified rescaled range * bootstrapping
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://library.utia.cas.cz/separaty/2010/E/kristoufek-long-range dependence in returns and volatility of central european stock indices.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182884 - 6.0333552 - ÚTIA 2010 CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Krištoufek, Ladislav
Classical and modified rescaled range analysis: Sampling properties under heavy tails.
[Klasická a modifikovaná analýza přeškálovaných rozsahů: Chovaní pod težkymi chvosty.]
IES Wokring Papers. Roč. 2009, č. 29 (2009), s. 1-17
Grant CEP: GA ČR GD402/09/H045
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: rescaled range * modified rescaled range * Hurst exponent * long-range dependence * confidence intervals
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://library.utia.cas.cz/separaty/2010/E/kristoufek-classical and modified rescaled range analysis sampling properties under heavy tails.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178502 - 7.0333548 - ÚTIA 2010 CZ eng V - Výzkumná zpráva
Baruník, Jozef - Krištoufek, Ladislav
On Hurst exponent estimation under heavy-tailed distributions.
[Výběrové vlastnosti Odhadů Hurstova exponentu na datech s težkými chvosty.]
Praha: ÚTIA AV ČR, 2009. 14 s. Research Report, 2267.
Grant CEP: GA ČR GD402/09/H045; GA ČR GA402/09/0965
Grant ostatní: GAUK(CZ) 46108
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: Hurst exponent * heavy tails * detrended fluctuation analysis * rescaled range method
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178499