Výsledky vyhledávání
- 1.0484143 - ÚTIA 2018 RIV CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Kaňková, Vlasta
Optimal Value of Loans via Stochastic Programming.
Proceedings of the 35th International Conference Mathematical Methods in Economics (MME 2017). Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2017, s. 313-318. ISBN 978-80-7435-678-0.
[MME 2017. International Conference Mathematical Methods in Economics /35./. Hradec Králové (CZ), 13.09.2017-15.09.2017]
Grant CEP: GA ČR GA15-10331S
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Loan-debtor * installments * stochastic programming * probability constraints * second order dominance constraints
Obor OECD: Finance
http://library.utia.cas.cz/separaty/2017/E/kankova-0484143.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279543 - 2.0410550 - UTIA-B 20010019 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kaňková, Vlasta
A note on multistage stochastic programming with individual probability constraints.
Berlin: Springer, 2001. ISBN 3-540-41587-4. In: Operations Research. Proceedings 2000. - (Fleischmann, B.; Lasch, R.; Derigs, U.), s. 91-96
[Operations Research 2000. Dresden (DE), 09.09.2000-12.09.2000]
Grant CEP: GA ČR GA402/98/0742; GA ČR GA402/99/1136
Výzkumný záměr: AV0Z1075907
Klíčová slova: multistage stochastic programming * individual probability constraints * stability and empirical estimates
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0130639 - 3.0364871 - ÚTIA 2012 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Šmíd, Martin
A Simple Decision Problem of a Market Maker.
Mathematical Methods in Economics 2011. Prague: Proffesional publishing, 2011, s. 694-697. ISBN 978-80-7431-058-4.
[Mathematical Methods in Economics 2011. Janská Dolina (SK), 06.09.2011-09.09.2011]
Grant CEP: GA ČR GA402/09/0965; GA ČR GAP402/10/1610; GA ČR GAP402/10/0956
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: market microstructure * market makers * decision problem * probability constraints * stochastic optimization
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
http://library.utia.cas.cz/separaty/2011/E/smid-a simple decision problem of a market maker.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0200240 - 4.0306710 - ÚTIA 2008 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kaňková, Vlasta
Multistage Stochastic Programs via Stochastic Parametric Optimization.
[Vícestupňové stochastické programování a stochastické parametrické programování.]
Operations Research Proceedings 2007. Berlin: Springer, 2008 - (Kalcsics, J.; Nickel, S.), s. 63-68. ISBN 978-3-540-77902-5.
[Annual International Conference of the German Operations Research Society (GOR). Saarbruecken (DE), 05.09.2007-07.09.2007]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA402/06/1417; GA ČR GA402/05/0115; GA ČR GA402/07/1113
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: Multistage stochastic programs * Stochastic parametric optimization * autoregrsesive sequences * individual probability constraints
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0159668 - 5.0087259 - ÚTIA 2008 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Kaňková, Vlasta
Multistage Stochastic Programming via Autoregressive Sequences.
[Autoregresiní posloupnosti v úlohách vícestupňového stochastického programování.]
Acta Oeconomica Pragensia. Roč. 15, č. 4 (2007), s. 99-110. ISSN 0572-3043
Grant CEP: GA ČR GA402/07/1113; GA ČR(CZ) GA402/06/0990; GA ČR GD402/03/H057
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: Economic proceses * Multistage stochastic programming * autoregressive sequences * individual probability constraints
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0149156 - 6.0083352 - ÚTIA 2008 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kaňková, Vlasta
Multistage Stochastic Programming Problems; Stability and Approximation.
[Úlohy vícestupňového stochastického programování; stabilita a aproximace.]
Operations Research Proceedings 2006. Berlin: Springer, 2007 - (Waldmann, K.; Stocker, U.), s. 595-600. ISBN 978-3-540-69994-1.
[Annual International Conference of the German Operations Research Society (GOR). Karlsruhe (DE), 06.09.2006-08.09.2006]
Grant CEP: GA ČR GA402/04/1294; GA ČR GA402/05/0115; GA ČR(CZ) GA402/06/1417
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: Multistage Sstochastic programming problems * individal probability constraints * autoregressive (generally) nonlinear sequence
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0146617 - 7.0047464 - ÚTIA 2007 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kaňková, Vlasta - Chovanec, Petr
Unemployment problem via multistage stochastic programming.
[Problém nezaměstnaných; úlohy vícestupňové stochastického programování.]
Proceedings of the International Conference of Quantitative Methods in Economics. Multiple Criteria Decision MakingXIII. Bratislava: University of Economics in Bratislava, 2006 - (Pekár, J.; Lukáčik, M.), s. 69-76. ISBN 80-8078-129-X.
[Quantitative Methods in Economics. Multiple Criteria Decision Making XIII. Bratislava (SK), 06.12.2006-08.12.2006]
Grant CEP: GA ČR GA402/04/1294
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: Multistage stochastic programming problems * unemployment problem * restructuralization * random element * probability constraints
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0138370