Výsledky vyhledávání
- 1.0490719 - ÚTIA 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Swart, Jan M.
Rigorous results for the Stigler-Luckock model for the evolution of an order book.
Annals of Applied Probability. Roč. 28, č. 3 (2018), s. 1491-1535. ISSN 1050-5164
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-15238S; GA ČR GAP201/12/2613
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Continuous double auction * order book * rank-based Markov chain * self-organized criticality * Stigler-Luckock model * market microstructure
Obor OECD: Pure mathematics
Impakt faktor: 1.703, rok: 2018
http://library.utia.cas.cz/separaty/2018/SI/swart-0490719.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0285272 - 2.0434203 - ÚTIA 2016 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Baruník, Jozef - Vácha, Lukáš
Realized wavelet-based estimation of integrated variance and jumps in the presence of noise.
Quantitative Finance. Roč. 15, č. 8 (2015), s. 1347-1364. ISSN 1469-7688. E-ISSN 1469-7696
Grant CEP: GA ČR GA13-32263S
GRANT EU: European Commission 612955 - FINMAP
Grant ostatní: GA ČR(CZ) GA13-24313S
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: quadratic variation * realized variance * jumps * market microstructure noise * wavelets
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Impakt faktor: 0.794, rok: 2015
http://library.utia.cas.cz/separaty/2014/E/barunik-0434203.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0238359 - 3.0364871 - ÚTIA 2012 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Šmíd, Martin
A Simple Decision Problem of a Market Maker.
Mathematical Methods in Economics 2011. Prague: Proffesional publishing, 2011, s. 694-697. ISBN 978-80-7431-058-4.
[Mathematical Methods in Economics 2011. Janská Dolina (SK), 06.09.2011-09.09.2011]
Grant CEP: GA ČR GA402/09/0965; GA ČR GAP402/10/1610; GA ČR GAP402/10/0956
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: market microstructure * market makers * decision problem * probability constraints * stochastic optimization
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
http://library.utia.cas.cz/separaty/2011/E/smid-a simple decision problem of a market maker.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0200240 - 4.0321825 - NHU-C 2009 GB eng J - Článek v odborném periodiku
Hanousek, Jan - Podpiera, R.
Information-driven trading at the Prague Stock Exchange: evidence from intra-day data.
[Obchodování na základě informací na pražské burze: důkazy z dat v průběhu jednoho dne.]
Economics of Transition. Roč. 10, č. 3 (2002), s. 747-759. ISSN 0967-0750. E-ISSN 1468-0351
Klíčová slova: market microstructure * emerging market * Prague Stock Exchange
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Impakt faktor: 0.897, rok: 2002
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170253 - 5.0156101 - NHU-N 20033025 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Hanousek, Jan - Podpiera, R.
Informed trading and the bid-ask spread: evidence from an emerging market.
Journal of Comparative Economics. Roč. 31, č. 2 (2003), s. 275-296. ISSN 0147-5967. E-ISSN 1095-7227
Grant CEP: GA MŠMT ME 595
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7085904
Klíčová slova: market microstructure * bid-ask spread * informed trading
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Impakt faktor: 0.746, rok: 2003
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0053568Název souboru Staženo Velikost Komentář Verze Přístup 0156101_IR.pdf 4 620.9 KB Autorský postprint vyžádat - 6.0155994 - NHU-N 20020249 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Němeček, L. - Hanousek, Jan
Market structure, liquidity, and information based trading at the Prague Stock Exchange.
Emerging Markets Review. Roč. 3, č. 3 (2002), s. 293-305. ISSN 1566-0141. E-ISSN 1873-6173
Grant CEP: GA AV ČR KSK9058117
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7085904
Klíčová slova: market microstructure * liquidity * Prague Stock Exchange
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0053463Název souboru Staženo Velikost Komentář Verze Přístup 0155994.pdf 1 550.6 KB Autorský postprint vyžádat - 7.0155990 - NHU-N 20020245 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Hanousek, Jan - Podpiera, R.
Information-driven trading at the Prague Stock Exchange: evidence from intra-day data.
Economics of Transition. Roč. 10, č. 3 (2002), s. 747-759. ISSN 0967-0750. E-ISSN 1468-0351
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7085904
Klíčová slova: market microstructure * emerging market
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Impakt faktor: 0.897, rok: 2002
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=7572028&site=ehost-live
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0053459 - 8.0155799 - NHU-N 20010053 RIV SIGLE CZ eng V - Výzkumná zpráva
Němeček, Libor - Hanousek, Jan
Market structure, liquidity, and information based trading at the Prague stock exchange.
Praha: CERGE-EI, 2001. 35 s. CERGE-EI discussion paper series., 66.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7085904
Klíčová slova: market microstructure * Prague Stock Exchange
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0053271 - 9.0086466 - ÚTIA 2008 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Šmíd, Martin
Are Limit Orders Rational?
[Je racionální používat limitní objednávky?]
Acta Oeconomica Pragensia. Roč. 14, č. 4 (2007), s. 32-38. ISSN 0572-3043
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA402/06/1417; GA ČR GA402/04/1294; GA ČR GD402/03/H057
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: market microstructure * limit order market * portfolio selection
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0148722 - 10.0086424 - ÚTIA 2008 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Šmíd, Martin
On Uselessness of Limit Orders.
[O neužitečnosti limitních objednávek.]
Bulletin of the Czech Econometric Society. Roč. 2007, č. 24 (2007), s. 45-57. ISSN 1212-074X
Grant CEP: GA ČR GD402/03/H057; GA ČR GA402/07/1113; GA ČR(CZ) GA402/06/1417
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: market microstructure * limit order market * portfolio selection
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0148695