Výsledky vyhledávání
- 1.0456186 - ÚTIA 2017 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Baruník, Jozef - Hlínková, M.
Revisiting the long memory dynamics of the implied-realized volatility relationship: New evidence from the wavelet regression.
Economic Modelling. Roč. 54, č. 1 (2016), s. 503-514. ISSN 0264-9993. E-ISSN 1873-6122
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP402/12/G097
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: wavelet band spectrum regression * corridor implied volatility * realized volatility * fractional cointegration
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Impakt faktor: 1.463, rok: 2016
http://library.utia.cas.cz/separaty/2016/E/barunik-0456186.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0260443 - 2.0434888 - ÚTIA 2016 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Baruník, Jozef - Dvořáková, S.
An Empirical Model Of Fractionally Cointegrated Daily High And Low Stock Market Prices.
Economic Modelling. Roč. 45, č. 1 (2015), s. 193-206. ISSN 0264-9993. E-ISSN 1873-6122
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP402/12/G097
Klíčová slova: fractional cointegration * long memory * range * volatility * daily high and low prices
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Impakt faktor: 0.997, rok: 2015
http://library.utia.cas.cz/separaty/2014/E/barunik-0434888.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0239121