Výsledky vyhledávání
- 1.0336479 - MÚ 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Duncan, T. E. - Maslowski, Bohdan - Pasik-Duncan, B.
Semilinear stochastic equations in a Hilbert space with a fractional Brownian motion.
[Semilineární stochastické rovnice v Hilbertově prostoru s frakcionálním Brownovým pohybem.]
SIAM Journal on Mathematical Analysis. Roč. 40, č. 6 (2009), s. 2286-2315. ISSN 0036-1410. E-ISSN 1095-7154
Grant CEP: GA ČR GA201/07/0237
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10190503
Klíčová slova: semilinear stochastic equations * fractional Brownian motion * stochastic partial differential equations * absolute continuity of measures
Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
Impakt faktor: 1.649, rok: 2009
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180702Název souboru Staženo Velikost Komentář Verze Přístup Maslowski.pdf 1 523.6 KB Vydavatelský postprint vyžádat - 2.0336463 - MÚ 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Duncan, T. E. - Maslowski, Bohdan - Pasik-Duncan, B.
Solutions of linear and semilinear distributed parameter equations with a fractional Brownian motion.
[Řešení lineárních a semilineárních rovnic s rozděleným parametrem a frakcionálním Brownovým pohybem.]
International Journal of Adaptive Control and Signal Processing. Roč. 23, č. 2 (2009), s. 114-130. ISSN 0890-6327. E-ISSN 1099-1115
Grant CEP: GA ČR GA201/07/0237
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10190503
Klíčová slova: distributed parameter equations * fractional Brownian motion * stochastic partial differential equations * solutions of stochastic equations
Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
Impakt faktor: 1.347, rok: 2009
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180690Název souboru Staženo Velikost Komentář Verze Přístup Maslowski1.pdf 1 154.7 KB Vydavatelský postprint vyžádat - 3.0332818 - ÚTIA 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Šnupárková, Jana
The equations of stochastic nolinear oscillator driven by fractional Brownian motion.
[Rovnice stochastického nelineárního oscilátoru řízeného frakcionálním Brownovým pohybem.]
Current trends in statistics in V6 region. Praha: Czech Statistical Society, 2009, s. 95-101. ISBN 978-80-904330-0-7.
[Current trends in statistics in V6 region. Praha (CZ), 05.09.2008-06.09.2008]
Grant CEP: GA ČR GA201/07/0237
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: stochastic nonlinear oscillator * fractional Brownian motion * Girsanov theorem
Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/SI/snuparkova-the equations of stochastic nolinear oscillator driven by fractional brownian motion.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177952 - 4.0331176 - ÚTIA 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Šnupárková, Jana
Weak solutions to stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion.
[Slabá řešení stochastických diferenciálních rovnic perturbovaných frakcionálním Brownovým pohybem.]
Czechoslovak Mathematical Journal. Roč. 59, č. 4 (2009), s. 879-907. ISSN 0011-4642. E-ISSN 1572-9141
Grant CEP: GA ČR GA201/07/0237
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: fractional Brownian motion * weak solutions
Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
Impakt faktor: 0.306, rok: 2009
http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/SI/snuparkova-weak solutions to stochastic differential equations driven by fractional brownian motion.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176771 - 5.0306930 - ÚTIA 2008 CZ eng V - Výzkumná zpráva
Šnupárková, Jana
Weak solutions to stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion.
[Slabá řešení stochastických diferenciálních rovnic řízených frakcionálním Brownovým pohybem.]
Praha: ÚTIA AV ČR, 2008. 22 s. Research Report, 2220.
Grant CEP: GA ČR GA201/07/0237
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: stochastic differential equations * weak solution * fractional Brownian motion
Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0159824 - 6.0175316 - MU-W 20030068 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Maslowski, Bohdan - Nualart, D.
Evolution equations driven by a fractional Brownian motion.
Journal of Functional Analysis. Roč. 202, č. 1 (2003), s. 277-305. ISSN 0022-1236. E-ISSN 1096-0783
Grant CEP: GA ČR GA201/01/1197
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1019905; CEZ:AV0Z1019905
Klíčová slova: fractional Brownian motion * stochastic evolution equations
Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
Impakt faktor: 0.993, rok: 2003
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0072300Název souboru Staženo Velikost Komentář Verze Přístup Maslowski.pdf 1 277.8 KB Vydavatelský postprint vyžádat - 7.0175194 - MU-W 20020082 RIV SG eng J - Článek v odborném periodiku
Duncan, T. E. - Maslowski, Bohdan - Pasik-Duncan, B.
Fractional Browman motion and stochastic equations in Hilbert spaces.
Stochastics and Dynamics. Roč. 2, - (2002), s. 225-250. ISSN 0219-4937. E-ISSN 1793-6799
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1019905
Klíčová slova: stochastic PDEďs%fractional Brownian motion
Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0072181Název souboru Staženo Velikost Komentář Verze Přístup Maslowski1.pdf 1 262.8 KB Vydavatelský postprint vyžádat - 8.0106978 - MU-W 20040185 RIV GR eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Duncan, T. E. - Maslowski, Bohdan - Pasik-Duncan, B.
Solutions to linear distributed parameter equations with multiplicative fractional Gaussian noise.
[Řešení lineárních rovnic s rozděleným parametrem s multiplikativním frakcionálním gaussovským šumem.]
Proceedings of the 11th Mediterranean Conference on Automation and Control. Rhodes, 2003, s. 1-33.
[Mediterranean Conference on Automation and Control/11./. Rhodes (GR), 11.06.2003-13.06.2003]
Grant CEP: GA ČR GA201/01/1197
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1019905
Klíčová slova: fractional Brownian motion * stochastic evolution equations
Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0014150 - 9.0106963 - MU-W 20040170 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Maslowski, Bohdan - Schmalfuss, B.
Random Dynamical Systems and Stationary Solutions of Differential Equations Driven by the Fractional Brownian Motion.
[Náhodné dynamické systémy a stacionární řešení diferenciálních rovnic řízených frakcionálním Brownovým pohybem.]
Stochastic Analysis and Applications. Roč. 22, č. 6 (2004), s. 1577-1607. ISSN 0736-2994. E-ISSN 1532-9356
Grant CEP: GA ČR GA201/01/1197
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1019905
Klíčová slova: fractional Brownian motion * random dynamical systems * stationary solutions
Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
Impakt faktor: 0.290, rok: 2004
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1081/SAP-200029498
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0014135Název souboru Staženo Velikost Komentář Verze Přístup Maslowski.pdf 1 200.7 KB Vydavatelský postprint vyžádat - 10.0025896 - MÚ 2006 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Duncan, T. E. - Maslowski, Bohdan - Pasik-Duncan, B.
Stochastic equations in Hilbert space with a multiplicative fractional Gaussian noise.
[Stochastické rovnice v Hilbertově prostoru s multiplikativním frakcionálním gaussovským šumem.]
Stochastic Processes and their Applications. Roč. 115, č. 8 (2005), s. 1357-1383. ISSN 0304-4149. E-ISSN 1879-209X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA201/04/0750
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10190503
Klíčová slova: stochastic evolution equations * fractional Brownian motion * stability
Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
Impakt faktor: 0.877, rok: 2005
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0116223Název souboru Staženo Velikost Komentář Verze Přístup Maslowski1.pdf 1 350.2 KB Vydavatelský postprint vyžádat