Výsledky vyhledávání
- 1.0578518 - ÚI 2025 DE eng J - Článek v odborném periodiku
Bodík, Juraj - Paluš, Milan - Pawlas, Z.
Causality in extremes of time series.
Extremes. Roč. 27, č. 1 (2024), s. 67-121. ISSN 1386-1999. E-ISSN 1572-915X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-16066S
Grant ostatní: AV ČR(CZ) AP1901
Program: Akademická prémie - Praemium Academiae
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: Granger causality * Causal inference * Nonlinear time series * Causality-in-tail * Extreme value theory * Heavy tails
Impakt faktor: 1.3, rok: 2022
Způsob publikování: Open access
https://doi.org/10.1007/s10687-023-00479-5
Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0347507 - 2.0352601 - ÚTIA 2011 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Ivanková, Kristýna
Application of isobars to stock market indices.
Proceedings of the 28th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2010. České Budějovice: University of South Bohemia, 2010 - (Houda, M.; Friebelová, J.), s. 296-301. ISBN 978-80-7394-218-2.
[Mathematical Methods in Economics. Ceske Budejovice (CZ), 08.09.2010-10.09.2010]
Grant CEP: GA ČR GD402/09/H045
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: isobars * efficient market hypothesis * nonparametric regression * extreme value theory
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://library.utia.cas.cz/separaty/2010/E/ivankova-application of isobars to stock market indices.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192076