Výsledky vyhledávání
- 1.0497836 - ÚTIA 2019 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Krištoufek, Ladislav - Ferreira, P.
Capital asset pricing model in Portugal: Evidence from fractal regressions.
Portuguese Economic Journal. Roč. 17, č. 3 (2018), s. 173-183. ISSN 1617-982X. E-ISSN 1617-9838
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ17-12386Y
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Capital asset pricing model * Detrended cross-correlation analysis * Detrending moving-average cross-correlation analysis * Fractal regressions * Portugal
Obor OECD: Applied Economics, Econometrics
Impakt faktor: 0.500, rok: 2018
http://library.utia.cas.cz/separaty/2018/E/kristoufek-0497836.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0290650 - 2.0497835 - ÚTIA 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Krištoufek, Ladislav
Fractality in market risk structure: Dow Jones Industrial components case.
Chaos Solitons & Fractals. Roč. 110, č. 1 (2018), s. 69-75. ISSN 0960-0779. E-ISSN 1873-2887
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ17-12386Y
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Capital asset pricing model * Scaling * Detrended cross-correlation analysis * Detrending moving-average cross-correlation analysis
Obor OECD: Applied Economics, Econometrics
Impakt faktor: 3.064, rok: 2018
http://library.utia.cas.cz/separaty/2018/E/kristoufek-0497835.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0290651 - 3.0410798 - UTIA-B 20020012 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Derviz, Alexis
The uncovered parity properties of the Czech Koruna.
Prague Economic Papers. Roč. 11, č. 1 (2002), s. 17-37. ISSN 1210-0455. E-ISSN 2336-730X
Grant CEP: GA AV ČR KSK1019101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1075907
Klíčová slova: uncovered parity * asset prices * international consumption-based capital asset pricing model
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0130885 - 4.0364580 - NHÚ 2012 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Morgese Borys, Magdalena
Testing multi-factor asset pricing models in the Visegrad countries.
Finance a úvěr-Czech Journal of Economics and Finance. Roč. 61, č. 2 (2011), s. 118-139. ISSN 0015-1920. E-ISSN 0015-1920
Grant CEP: GA MŠMT LC542
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70850503
Klíčová slova: capital asset pricing model * macroeconomic factor models * asset pricing
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Impakt faktor: 0.346, rok: 2011
http://journal.fsv.cuni.cz/mag/article/show/id/1208
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0200029 - 5.0083598 - NHÚ 2008 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Morgese Borys, Magdalena
Testing multi-factor asset pricing models in the Visegrad countries.
[Testování multifaktorových modelů oceňování aktiv ve visegrádských zemích.]
CERGE-EI Working Paper Series. -, č. 323 (2007), s. 1-40. ISSN 1211-3298
Grant CEP: GA MŠMT LC542
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70850503
Klíčová slova: capital asset pricing model * macroeconomic factor models * cost of capital
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://www.cerge-ei.cz/pdf/wp/Wp323.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0146781 - 6.0044787 - NHÚ 2010 SIGLE CZ eng V - Výzkumná zpráva
Morgese Borys, Magdalena
Cost of capital estimation in Poland.
[Odhad nákladů na kapitál v Polsku.]
Praha: CERGE-EI, 2006. 25 s. CERGE-EI discussion paper series, 2006 - 156.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70850503
Klíčová slova: capital asset pricing model (CAPM) * macroeconomic factor models * Poland
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0137488