Výsledky vyhledávání
- 1.0507392 - ÚTIA 2020 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kaňková, Vlasta
A Note on Optimal Value of Loans.
34th International Conference Mathematical Methods in Economics. Liberec: Technical University of Liberec, 2016 - (Kocourek, A.; Vavroušek, M.), s. 371-376. ISBN 978-80-7494-296-9.
[MME 2016. International Conference Mathematical Methods in Economics /34./. Liberec (CZ), 06.09.2016-09.09.2016]
Grant CEP: GA ČR GA15-10331S
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Loan * debtor * installments * multistage stochastic programming
Obor OECD: Statistics and probability
http://library.utia.cas.cz/separaty/2019/E/kankova-0507392.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0298680 - 2.0411309 - UTIA-B 20050037 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Kaňková, Vlasta
Multistage stochastic decision and economic processes.
[Vícestupňové stochastické rozhodování a ekonomické procesy.]
Acta Oeconomica Pragensia. Roč. 13, č. 1 (2005), s. 119-127. ISSN 0572-3043
Grant CEP: GA ČR GA402/02/1015; GA AV ČR IAA7075202
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: economic processes * multistage stochastic programming * Markov dependence
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0131392 - 3.0411132 - UTIA-B 20030119 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kaňková, Vlasta
Stochastic optimization problems and dependent data.
Prague: Czech University of Agriculture, 2003. ISBN 80-213-1046-4. In: Proceedings of the 21th International Conference Mathematical Methods in Economics 2003. - (Houška, M.), s. 154-159
[MME 2003. Prague (CZ), 10.09.2003-12.09.2003]
Grant CEP: GA ČR GA402/01/0034; GA ČR GA402/01/0539; GA AV ČR IAA7075202
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1075907
Klíčová slova: one and two-stage stochastic programs * multistage stochastic programming problems * empirical estimates
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0131219 - 4.0411045 - UTIA-B 20030032 DE eng A - Abstrakt
Kaňková, Vlasta - Šmíd, Martin
Decomposition, stability and empirical estimates in multistage stochastic programming. Abstract.
Lutherstadt Wittenberg: Brandenburgische Technische Universität, 2003. Fifth GAMM-Workshop "Stochastische Modelle und Steuerung. Abstracts. s. 15
[GAMM-Workshop Stochastische Modelle und Steuerung /5./. 17.03.2003-21.03.2003, Lutherstadt Wittenberg]
Grant CEP: GA ČR GA402/01/0539
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1075907
Klíčová slova: multistage stochastic programming * decomposition * stability
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0131132 - 5.0410992 - UTIA-B 20020206 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Kaňková, Vlasta
A remark on empirical estimates in multistage stochastic programming.
Bulletin of the Czech Econometric Society. Roč. 9, č. 17 (2002), s. 31-50. ISSN 1212-074X
Grant CEP: GA ČR GA402/01/0539; GA ČR GA402/02/1015; GA ČR GA402/01/0034
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1075907
Klíčová slova: multistage stochastic programming * empirical estimates * Markov dependence
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0131079 - 6.0410550 - UTIA-B 20010019 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kaňková, Vlasta
A note on multistage stochastic programming with individual probability constraints.
Berlin: Springer, 2001. ISBN 3-540-41587-4. In: Operations Research. Proceedings 2000. - (Fleischmann, B.; Lasch, R.; Derigs, U.), s. 91-96
[Operations Research 2000. Dresden (DE), 09.09.2000-12.09.2000]
Grant CEP: GA ČR GA402/98/0742; GA ČR GA402/99/1136
Výzkumný záměr: AV0Z1075907
Klíčová slova: multistage stochastic programming * individual probability constraints * stability and empirical estimates
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0130639 - 7.0348202 - ÚTIA 2011 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kaňková, Vlasta
Nonlinear Functionals in Stochastic Programming; A Note on Stability and Empirical Estimatest.
Quantitative Methods in Economics (Multiple Criteria Decision Making XV). Bratislava, SR: University of Economics, Bratislava, 2010 - (Reiff, M.), s. 96-106. Iura Edition, člen skupiny Walters Kluwer. ISBN 978-80-8078-364-8.
[Quantitative Methods in Economics (Multiple Criteria Decision Making). Smolenice (SK), 06.10.2010-08.10.2010]
Grant CEP: GA ČR GAP402/10/0956; GA ČR GAP402/10/1610; GA ČR(CZ) GA402/08/0107
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: Optimization problems with a random element * One stage stochastic programming problems * Multistage stochastic programming problems * Linear and nonlinear functionals * Risk measures
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
http://library.utia.cas.cz/separaty/2010/E/kankova-nonlinear functionals in stochastic programming a note on stability and empirical estimates.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0188791 - 8.0346983 - ÚTIA 2011 RIV CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Kaňková, Vlasta
Ramsey Stochastic Model via Multistage Stochastic Programming.
28th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2010. Vol. Part II. České Budějovice: University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economy, 2010 - (Houda, M.; Friebelová, J.), s. 328-333. ISBN 978-80-7394-218-2.
[28th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2010. České Budějovice (CZ), 08.09.2010-10.09.2010]
Grant CEP: GA ČR GAP402/10/0956; GA ČR(CZ) GA402/08/0107; GA ČR GAP402/10/1610
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: Ramsey stochastic model * Multistage stochastic programming * Confidence intervals * Autoregressive sequences * Stability * Empirical estimates
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://library.utia.cas.cz/separaty/2010/E/kankova-ramsey stochastic model via multistage stochastic programming.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187863 - 9.0314410 - ÚTIA 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Šmíd, Martin
The Expected Loss in the Discretization of Multistage Stochastic Programming Problems - Estimation and Convergence Rate.
[Očekávaná ztráta v diskretizaci vícestupňového problému stochastického programování - odhady a konvergence cen.]
Annals of Operations Research. Roč. 165, č. 1 (2009), s. 29-45. ISSN 0254-5330. E-ISSN 1572-9338
Grant CEP: GA ČR GA402/04/1294
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: multistage stochastic programming problems * approximation * discretization * Monte Carlo
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Impakt faktor: 0.961, rok: 2009
http://library.utia.cas.cz/separaty/2008/E/smid-the expected loss in the discretization of multistage stochastic programming problems - estimation and convergence rate.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0164931 - 10.0314083 - ÚTIA 2009 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kaňková, Vlasta
Multiobjective Stochastic Programming via Multistage Problem.
[Vícekriteriální úlohy stochastického programování a vícesrupňové úlohy.]
Proceedings of 26th International Conference Mathematical Methods in Economics 2008. Liberec: Technical University of Liberec, 2008 - (Řehořová, P.; Maršíková, K.), s. 250-256. ISBN 978-80-7372-387-3.
[International Conference Mathematical Methods in Economics 2008 /26./. Liberec (CZ), 17.09.2008-19.09.2008]
Grant CEP: GA ČR GA402/07/1113; GA ČR(CZ) GA402/08/0107; GA ČR(CZ) GA402/06/0990
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: Multistage stochastic programming problems * multiobjective stochastic programming * e cient points
Kód oboru RIV: BD - Teorie informace
http://library.utia.cas.cz/separaty/2008/E/kankova-multiobjective%20stochastic%20programming%20%20via%20multistage%20problem.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0164708