Výsledky vyhledávání
- 1.0492943 - NHÚ 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Payne, B. C. - Trešl, Jiří - Friesen, G. C.
Sentiment and stock returns: anticipating a major sporting event.
Journal of Sports Economics. Roč. 19, č. 6 (2018), s. 843-872. ISSN 1527-0025. E-ISSN 1552-7794
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-27047S
Institucionální podpora: RVO:67985998
Klíčová slova: efficient markets * investor sentiment * sports
Obor OECD: Finance
Impakt faktor: 1.107, rok: 2018
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0286421 - 2.0411246 - UTIA-B 20030233 CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Vošvrda, Miloslav - Vácha, Lukáš
Heterogeneous agent models.
Plzeň: Západočeská univerzita, 2003. ISBN 80-7043-259-4. In: Výpočtová ekonomie. Sborník semináře. - (Lukáš, L.), s. 21-30
[Výpočtová ekonomie. Plzeň (CZ), 22.11.2002]
Grant CEP: GA ČR GA402/01/0539; GA ČR GA402/01/0034; GA AV ČR IAA7075202
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1075907
Klíčová slova: efficient markets hypothesis * technical trading rules * asset price behaviour
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0131331 - 3.0411077 - UTIA-B 20030064 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Vošvrda, Miloslav - Vácha, Lukáš
Heterogeneous Agent Model with Memory and Asset Price Behaviour.
Prague Economic Papers. Roč. 12, č. 2 (2003), s. 155-168. ISSN 1210-0455. E-ISSN 2336-730X
Grant CEP: GA ČR GA402/00/0439; GA ČR GA402/01/0034
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1075907
Klíčová slova: efficient markets hypothesis * technical trading rules * heterogeneous agent model with memory and learning
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0131164 - 4.0411073 - UTIA-B 20030060 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Vošvrda, Miloslav - Žikeš, Filip
Application of the GARCH - t model on stock returns in emerging capital markets.
Kiel: Fritz Thyssen Stiftung, 2003. In: WEHIA 2003. 8th Annual Workshop on Economics with Heterogeneous Interacting Agents., s. 1-14
[WEHIA 2003 /8./. Kiel (DE), 29.05.2003-31.05.2003]
Grant CEP: GA ČR GA402/01/0034
Grant ostatní: GA UK(CZ) 287/2003/A-EK/FSV
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1075907
Klíčová slova: efficient markets hypothesis * asset price behaviour
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0131160 - 5.0410989 - UTIA-B 20020203 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Vošvrda, Miloslav - Vácha, Lukáš
Heterogeneous agent model and numerical analysis of learning.
Bulletin of the Czech Econometric Society. Roč. 9, č. 17 (2002), s. 15-22. ISSN 1212-074X
Grant CEP: GA ČR GA402/01/0034; GA ČR GA402/01/0539; GA AV ČR IAA7075202
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1075907
Klíčová slova: efficient markets hypothesis * technical trading rules * numerical analysis of learning
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0131076 - 6.0410957 - UTIA-B 20020171 CZ eng V - Výzkumná zpráva
Vošvrda, Miloslav - Vácha, Lukáš
Heterogeneous Agent Model with Learning.
Praha: ÚTIA AV ČR, 2002. 8 s. Research Report, 2051.
Grant CEP: GA ČR GA402/00/0439; GA AV ČR IAA7075202; GA ČR GA402/01/0034
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1075907
Klíčová slova: efficient markets hypothesis * technical trading rules * heterogeneous agent model with memory and learning
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0131044 - 7.0410877 - UTIA-B 20020091 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Vošvrda, Miloslav - Vácha, Lukáš
Heterogeneous agent model with memory and asset price behaviour.
Ostrava: Technical University, 2002. ISBN 80-248-0153-1. In: Proceedings of the 20th International Conference Mathematical Methods in Economics 2002. - (Ramík, J.), s. 273-282
[Mathematical Methods in Economics. Ostrava (CZ), 03.09.2002-05.09.2002]
Grant CEP: GA ČR GA402/00/0439; GA ČR GA402/01/0034; GA AV ČR IAA7075202
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1075907
Klíčová slova: efficient markets hypothesis * heterogeneous agent model with memory technical trading rules
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0130964 - 8.0381821 - ÚTIA 2013 RIV SG eng J - Článek v odborném periodiku
Krištoufek, Ladislav
Fractal Markets Hypothesis and the Global Financial Crisis: Scaling, Investment Horizons and Liquidity.
Advances in Complex Systems. Roč. 15, č. 6 (2012), 1250065-1-1250065-13. ISSN 0219-5259. E-ISSN 1793-6802
Grant CEP: GA ČR GA402/09/0965
Grant ostatní: GA UK(CZ) 118310; SVV(CZ) 265 504
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: fractal markets hypothesis * scaling * fractality * investment horizons * efficient markets hypothesis
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Impakt faktor: 0.647, rok: 2012
http://library.utia.cas.cz/separaty/2012/E/kristoufek-fractal markets hypothesis and the global financial crisis scaling investment horizons and liquidity.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0007175 - 9.0366040 - ÚTIA 2012 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Petelin, D. - Šindelář, Jan - Přikryl, Jan - Kocijan, J.
Financial modeling using Gaussian process models.
Proceedings of the 6th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems : Technology and Application. Piscataway: IEEE, 2011, s. 672-677. ISBN 978-1-4577-1424-5.
[6th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications. Prague (CZ), 15.09.2011-17.09.2011]
Grant CEP: GA MŠMT 1M0572; GA TA ČR TA01030603; GA ČR GA102/08/0567; GA MŠMT(CZ) MEB091015
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: gaussian process models * autoregression * financial * efficient markets
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
http://library.utia.cas.cz/separaty/2011/AS/sindelar-financial modeling using gaussian process models.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0201139 - 10.0331233 - ÚTIA 2010 RIV IT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Šindelář, Jan
Study of a BVAR(p) process applied to U.S. commodity market data.
[Studium BVAR(p) procesu aplikovaného na data z komoditních trhů v USA.]
Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology, WCSET 2009. Volume 58. Venice: Academic Science Research, 2009 - (Ardil, C.), s. 424-435. ISSN 2070-3724.
[International Conference on Operational Research and Financial Engineering 2009. Benátky (IT), 28.10.2009-30.10.2009]
Grant CEP: GA MŠMT 2C06001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: Vector Auto-regression * Forecasting * Financial * Bayesian * Efficient Markets
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/SI/sindelar-study of a bvar(p) process applied to u.s. commodity market data.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176805