Vytisknout
0359287 - MÚ 2012 RIV CN eng J - Článek v odborném periodiku
Hlaváček, Ivan
Valuation of American Call Option Considering Uncertain Volatility.
Advances in Applied Mathematics and Mechanics. Roč. 2, č. 2 (2010), s. 211-221. ISSN 2070-0733. E-ISSN 2075-1354
Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA100190803
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10190503
Klíčová slova: American options * parabolic variational inequality * uncertain parameter
Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
Impakt faktor: 0.510, rok: 2010
http://www.global-sci.org/aamm/readabs.php?vol=2&no=2&doc=211&year=2010&ppage=221
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0197098
Hlaváček, Ivan
Valuation of American Call Option Considering Uncertain Volatility.
Advances in Applied Mathematics and Mechanics. Roč. 2, č. 2 (2010), s. 211-221. ISSN 2070-0733. E-ISSN 2075-1354
Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA100190803
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10190503
Klíčová slova: American options * parabolic variational inequality * uncertain parameter
Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
Impakt faktor: 0.510, rok: 2010
http://www.global-sci.org/aamm/readabs.php?vol=2&no=2&doc=211&year=2010&ppage=221
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0197098