Vytisknout
0468834 - ÚTIA 2017 CZ eng V - Výzkumná zpráva
Branda, Martin - Červinka, Michal - Schwartz, A.
Sparse robust portfolio optimization via NLP regularizations.
Praha: ÚTIA AV ČR v. v. i., 2016. 19 s. Research Report, 2358.
Grant CEP: GA ČR GA15-00735S
Grant ostatní: GA ČR(CZ) GA13-01930S
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Conditional Value-at-Risk * Value-at-Risk * risk measure
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
http://library.utia.cas.cz/separaty/2016/E/branda-0468834.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266849
Branda, Martin - Červinka, Michal - Schwartz, A.
Sparse robust portfolio optimization via NLP regularizations.
Praha: ÚTIA AV ČR v. v. i., 2016. 19 s. Research Report, 2358.
Grant CEP: GA ČR GA15-00735S
Grant ostatní: GA ČR(CZ) GA13-01930S
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Conditional Value-at-Risk * Value-at-Risk * risk measure
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
http://library.utia.cas.cz/separaty/2016/E/branda-0468834.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266849