Košík

0533565 - ÚTIA 2022 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Baruník, Jozef - Čech, František
Measurement of common risks in tails: A panel quantile regression model for financial returns.
Journal of Financial Markets. Roč. 52, č. 1 (2021), č. článku 100562. ISSN 1386-4181. E-ISSN 1878-576X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GX19-28231X
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: Panel quantile regression * Realized measures * Value-at-risk
Obor OECD: Applied Economics, Econometrics
Impakt faktor: 3.095, rok: 2021
Způsob publikování: Omezený přístup
http://library.utia.cas.cz/separaty/2020/E/barunik-0533565.pdf https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1386418120300318
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0311940