Košík

0507522 - ÚTIA 2020 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Čech, František - Baruník, Jozef
Panel quantile regressions for estimating and predicting the value‐at‐risk of commodities.
Journal of Futures Markets. Roč. 39, č. 9 (2019), s. 1167-1189. ISSN 0270-7314. E-ISSN 1096-9934
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: implied volatility * panel quantile regression * realized volatility * value‐at‐risk
Obor OECD: Finance
Impakt faktor: 1.359, rok: 2019
Způsob publikování: Open access
http://library.utia.cas.cz/separaty/2019/E/barunik-0507522.pdf https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/fut.22017?af=R
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0298673