Košík

0505020 - NHU-C 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Antoch, J. - Hušková, M. - Hanousek, Jan - Trešl, Jiří
Detekce změn v panelových datech: změna parametrů Fama-French modelu u vybraných evropských akcií v období finanční krize.
[Detection of changes in panel data: change in Fama-French model parameters for selected European stocks during the financial crisis.]
Politická ekonomie. Roč. 67, č. 1 (2019), s. 3-19. ISSN 0032-3233. E-ISSN 0032-3233
Institucionální podpora: Progres-Q24
Klíčová slova: asset pricing * change point detection * Fama-French four-factor model
Obor OECD: Finance
Impakt faktor: 0.351, rok: 2019
Způsob publikování: Open access
https://polek.vse.cz/pdfs/pol/2019/01/01.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0296546