Košík

    1.
    0468834 - ÚTIA 2017 CZ eng V - Výzkumná zpráva
    Branda, Martin - Červinka, Michal - Schwartz, A.
    Sparse robust portfolio optimization via NLP regularizations.
    Praha: ÚTIA AV ČR v. v. i., 2016. 19 s. Research Report, 2358.
    Grant CEP: GA ČR GA15-00735S
    Grant ostatní: GA ČR(CZ) GA13-01930S
    Institucionální podpora: RVO:67985556
    Klíčová slova: Conditional Value-at-Risk * Value-at-Risk * risk measure
    Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
    http://library.utia.cas.cz/separaty/2016/E/branda-0468834.pdf
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266849
    Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
    0468834.pdf5186.3 KBJinápovolen
     
     

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.

Přijmout všeNastaveníOdmítnout vše