Košík

0467176 - ÚTIA 2017 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Gapko, Petr - Šmíd, Martin
Multi-Period Structural Model of a Mortgage Portfolio with Cointegrated Factors.
Finance a úvěr-Czech Journal of Economics and Finance. Roč. 66, č. 6 (2016), s. 565-574. ISSN 0015-1920. E-ISSN 0015-1920
Grant CEP: GA ČR GA15-10331S
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: credit risk * mortgage * loan portfolio * dynamic model * estimation
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Impakt faktor: 0.604, rok: 2016
http://library.utia.cas.cz/separaty/2016/E/smid-0467176.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0265789