Košík

0434200 - ÚTIA 2017 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Žikeš, F. - Baruník, Jozef
Semi-parametric Conditional Quantile Models for Financial Returns and Realized Volatility.
Journal of Financial Econometrics. Roč. 14, č. 1 (2016), s. 185-226. ISSN 1479-8409. E-ISSN 1479-8417
Grant CEP: GA ČR GA13-32263S
GRANT EU: European Commission 612955 - FINMAP
Institucionální podpora: RVO:67985556
Klíčová slova: conditional quantiles * quantile regression * realized measures * value-at-risk
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Impakt faktor: 1.800, rok: 2016
http://library.utia.cas.cz/separaty/2014/E/barunik-0434200.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0238364