Košík

0313928 - ÚTIA 2009 RIV CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Sladký, Karel - Sitař, Milan
Risk Sensitive and Mean Variance Optimality in Markov Decision Processes.
[Optimalita za rizika a typu střední hodnota - rozptyl v markovskýách rozhodovacích procesech.]
Proceedings of 26th International Conference Mathematical Methods in Economics 2008. Liberec: Technical University of Liberec, 2008 - (Řehořová, P.; Maršíková, K.), s. 452-461. ISBN 978-80-7372-387-3.
[Mathematical Methods in Economics 2008. Liberec (CZ), 17.09.2008-19.09.2008]
Grant CEP: GA ČR GA402/07/1113; GA ČR(CZ) GA402/08/0107
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: Markov decision chains * exponential utility functions * certainty equivalent * expectation and variance of cumulative rewards * mean variance optimality * asymptotic behaviour
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://library.utia.cas.cz/separaty/2008/E/sladky-risk%20sensitive%20and%20mean%20variance%20optimality%20in%20markov%20decision%20processes.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0164603