Košík

0104313 - NHU-N 20043151 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Černý, Alexandr - Koblas, M.
Stock market integration and the speed of information transmission: the role of data frequency in cointegration and Granger causality tests.
[Integrace akciového trhu a rychlost přenosu informací - úloha četnosti dat v kointegraci a Grangerových testech kauzality.]
Journal of International Business and Economics. Roč. 1, č. 1 (2004), s. 110-120. ISSN 1544-8037
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7085904
Klíčová slova: stock market integration * speed of information transmission * data frequency in cointegration and Granger causality tests
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0011587