Košík

0484127 - ÚI 2019 RIV CH eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Peštová, Barbora - Pešta, M.
Asymptotic and Bootstrap Tests for a Change in Autoregression Omitting Variability Estimation.
Time Series Analysis and Forecasting: Selected Contributions from ITISE 2017. Cham: Springer, 2018 - (Rojas, I.; Pomares, H.; Valenzuela, O.), s. 187-202. Contributions to Statistics. ISBN 978-3-319-96943-5. ISSN 1431-1968.
[ITISE 2017. International Work-Conference on Time Series. Granada (ES), 18.09.2017-20.09.2017]
Grant ostatní: GA ČR(CZ) GJ18-01781Y
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: change point * structural change * change in autoregression * hypothesis testing * bootstrap * ratio type statistic * variance estimation free test
Obor OECD: Statistics and probability
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279297