Košík

0410870 - UTIA-B 20020084 GB eng A - Abstrakt
Sladký, Karel
Minimum variance criterion in stochastic dynamic programming. Abstract.
Edinburgh: UK Operational Research Society, 2002. International Federation of Operational Research Societies 2002. IFORS 2002. Abstracts. s. 28
[IFORS 2002. 08.07.2002-12.07.2002, Edinburgh]
Grant CEP: GA ČR GA402/02/1015; GA ČR GA402/01/0539
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1075907
Klíčová slova: stochastic dynamic programming * Markov decision chains * mean-variance
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0130957