Košík

0377094 - ÚTIA 2013 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Baruník, Jozef - Aste, T. - Di Matteo, T. - Liu, R.
Understanding the source of multifractality in financial markets.
Physica. A : Statistical Mechanics and its Applications. Roč. 391, č. 17 (2012), s. 4234-4251. ISSN 0378-4371. E-ISSN 1873-2119
Grant CEP: GA ČR GA402/09/0965
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: Multifractality * Financial markets * Hurst exponent
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Impakt faktor: 1.676, rok: 2012
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378437112002890
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0209346