Košík

0376482 - ÚTIA 2013 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Gapko, Petr - Šmíd, Martin
Dynamic Multi-Factor Credit Risk Model with Fat-Tailed Factors.
Finance a úvěr-Czech Journal of Economics and Finance. Roč. 62, č. 2 (2012), s. 125-140. ISSN 0015-1920. E-ISSN 0015-1920
Grant CEP: GA ČR GD402/09/H045; GA ČR GA402/09/0965
Grant ostatní: Univerzita Karlova(CZ) GAUK 46108
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: credit risk * probability of default * loss given default * credit loss * credit loss distribution * Basel II
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Impakt faktor: 0.340, rok: 2012
http://library.utia.cas.cz/separaty/2012/E/smid-dynamic multi-factor credit risk model with fat-tailed factors.pdf
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0208867