Košík

0082432 - ÚTIA 2007 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Vošvrda, Miloslav - Vácha, Lukáš
Heterogeneous Agents Model with the Worst Out Algorithm.
[Model heterogenních agentů s algoritmem nejhorší z kola ven.]
AUCO Czech Economic Review. I, č. 1 (2007), s. 54-66. ISSN 1802-4696
Grant CEP: GA MŠMT(CZ) LC06075; GA ČR(CZ) GA402/06/0990
Grant ostatní: GA UK(CZ) 454/2004/A-EK/FSV
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: Efficient Markets Hypothesis * Fractal Market Hypothesis * agents' investment horizons * agents' trading strategies * technical trading rules * heterogeneous agent model with stochastic memory * Worst out Algorithm
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0145990