Measurement of common risks in tails: A panel quantile regression model for financial returns

Počet záznamů: 1

1.

SYSNO	0533565
Název	Measurement of common risks in tails: A panel quantile regression model for financial returns
Tvůrce(i)	Baruník, Jozef (UTIA-B) [E]_{RID, ORCID} Čech, František (UTIA-B) [E]_ORCID
Zdroj.dok.	Journal of Financial Markets. Roč. 52, č. 1 (2021). - : Elsevier
Číslo článku	100562
Druh dok.	Článek v odborném periodiku
Grant	GX19-28231X GA ČR - Grantová agentura ČR, CZ - Česká republika
Institucionální podpora	UTIA-B - RVO:67985556
Jazyk dok.	eng
Země vyd.	NL
Klíč.slova	Panel quantile regression * Realized measures * Value-at-risk
Spolupracující instituce	IES FSV UK (Česká republika)
URL	http://library.utia.cas.cz/separaty/2020/E/barunik-0533565.pdf https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1386418120300318
Trvalý link	http://hdl.handle.net/11104/0311940

Počet záznamů: 1