Počet záznamů: 1
Sparse robust portfolio optimization via NLP regularizations
- 1.
SYSNO 0468834 Název Sparse robust portfolio optimization via NLP regularizations Tvůrce(i) Branda, Martin (UTIA-B) [E] RID, ORCID
Červinka, Michal (UTIA-B) [MTR] RID, ORCID
Schwartz, A. (DE)Vyd. údaje Praha: ÚTIA AV ČR v. v. i., 2016 Edice Research Report , 2358 Druh dok. Výzkumná zpráva Grant GA13-01930S, CZ - Česká republika GA15-00735S GA ČR - Grantová agentura ČR Institucionální podpora UTIA-B - RVO:67985556 Jazyk dok. eng Země vyd. CZ Klíč.slova Conditional Value-at-Risk * Value-at-Risk * risk measure Spolupracující instituce Matematicko-fyzikalni fakulta UK
Fakulta socialnich ved UK
Technische Universitaet Darmstadt (Německo)URL http://library.utia.cas.cz/separaty/2016/E/branda-0468834.pdf Trvalý link http://hdl.handle.net/11104/0266849 Název souboru Staženo Velikost Komentář Verze Přístup 0468834.pdf 5 186.3 KB Jiná povolen
Počet záznamů: 1