Počet záznamů: 1
Modeling multivariate volatility using wavelet-based realized covariance estimator
- 1.
SYSNO 0368270 Název Modeling multivariate volatility using wavelet-based realized covariance estimator Tvůrce(i) Baruník, Jozef (UTIA-B) [E] RID, ORCID
Vácha, Lukáš (UTIA-B) [E] RIDZdroj.dok. Mathematical Methods in Economics 2011. S. 29-34. - Prague : Proffesional publishing, 2011 Konference Mathematical Methods in Economics 2011, Janská Dolina, 06.09.2011-09.09.2011 Druh dok. Konferenční příspěvek (zahraniční konf.) Grant GAP402/10/1610 GA ČR - Grantová agentura ČR GA402/09/0965 GA ČR - Grantová agentura ČR GD402/09/H045 GA ČR - Grantová agentura ČR CEZ AV0Z10750506 - UTIA-B (2005-2011) Jazyk dok. eng Země vyd. CZ Klíč.slova multivariate realized volatility * covariation * jumps * wavelets Trvalý link http://hdl.handle.net/11104/0202661
Počet záznamů: 1