Modeling multivariate volatility using wavelet-based realized covariance estimator

Počet záznamů: 1

1.

SYSNO	0368270
Název	Modeling multivariate volatility using wavelet-based realized covariance estimator
Tvůrce(i)	Baruník, Jozef (UTIA-B) [E]_{RID, ORCID} Vácha, Lukáš (UTIA-B) [E]_RID
Zdroj.dok.	Mathematical Methods in Economics 2011. S. 29-34. - Prague : Proffesional publishing, 2011
Konference	Mathematical Methods in Economics 2011, Janská Dolina, 06.09.2011-09.09.2011
Druh dok.	Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Grant	GAP402/10/1610 GA ČR - Grantová agentura ČR
	GA402/09/0965 GA ČR - Grantová agentura ČR
	GD402/09/H045 GA ČR - Grantová agentura ČR
CEZ	AV0Z10750506 - UTIA-B (2005-2011)
Jazyk dok.	eng
Země vyd.	CZ
Klíč.slova	multivariate realized volatility * covariation * jumps * wavelets
Trvalý link	http://hdl.handle.net/11104/0202661

Počet záznamů: 1