Study of a BVAR(p) process applied to U.S. commodity market data

Počet záznamů: 1

1.

SYSNO	0331233
Název	Study of a BVAR(p) process applied to U.S. commodity market data
Překlad názvu	Studium BVAR(p) procesu aplikovaného na data z komoditních trhů v USA
Tvůrce(i)	Šindelář, Jan (UTIA-B)
Zdroj.dok.	Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology, WCSET 2009, Volume 58 - Part III.. S. 424-435. - Venice : Academic Science Research, 2009 / Ardil Cemal
Konference	International Conference on Operational Research and Financial Engineering 2009, Benátky, 28.10.2009-30.10.2009
Druh dok.	Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Grant	2C06001 GA MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
CEZ	AV0Z10750506 - UTIA-B (2005-2011)
Jazyk dok.	eng
Země vyd.	IT
Klíč.slova	Vector Auto-regression * Forecasting * Financial * Bayesian * Efficient Markets
URL	http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/SI/sindelar-study of a bvar(p) process applied to u.s. commodity market data.pdf
Trvalý link	http://hdl.handle.net/11104/0176805

Počet záznamů: 1