Počet záznamů: 1
Study of a BVAR(p) process applied to U.S. commodity market data
- 1.
SYSNO 0331233 Název Study of a BVAR(p) process applied to U.S. commodity market data Překlad názvu Studium BVAR(p) procesu aplikovaného na data z komoditních trhů v USA Tvůrce(i) Šindelář, Jan (UTIA-B) Zdroj.dok. Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology, WCSET 2009, Volume 58 - Part III.. S. 424-435. - Venice : Academic Science Research, 2009 / Ardil Cemal Konference International Conference on Operational Research and Financial Engineering 2009, Benátky, 28.10.2009-30.10.2009 Druh dok. Konferenční příspěvek (zahraniční konf.) Grant 2C06001 GA MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy CEZ AV0Z10750506 - UTIA-B (2005-2011) Jazyk dok. eng Země vyd. IT Klíč.slova Vector Auto-regression * Forecasting * Financial * Bayesian * Efficient Markets URL http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/SI/sindelar-study of a bvar(p) process applied to u.s. commodity market data.pdf Trvalý link http://hdl.handle.net/11104/0176805
Počet záznamů: 1