Počet záznamů: 1
Foreign exchange risk premium determinants: case of Armenia
- 1.
SYSNO ASEP 0039387 Druh ASEP J - Článek v odborném periodiku Zařazení RIV J - Článek v odborném periodiku Poddruh J Ostatní články Název Foreign exchange risk premium determinants: case of Armenia Překlad názvu Determinanty rizikové prémie měnového kurzu: případ Arménie Tvůrce(i) Poghosyan, Tigran (NHU-N)
Kočenda, Evžen (NHU-N) RIDZdroj.dok. CERGE-EI Working Paper Series - ISSN 1211-3298
-, č. 297 (2006), s. 1-37Poč.str. 37 s. Forma vydání WWW - WWW Jazyk dok. eng - angličtina Země vyd. CZ - Česká republika Klíč. slova “forward premium” puzzle ; exchange rate risk ; time-varying risk premium Vědní obor RIV AH - Ekonomie CEZ AV0Z70850503 - NHU-N (2005-2011) Anotace This paper studies foreign exchange risk premium using the uncovered interest rate parity framework in a model economy. The analysis is performed using weekly data on foreign and domestic currency deposits in the Armenian banking system. Pracoviště Národohospodářský ústav Kontakt Tomáš Pavela, pavela@cerge-ei.cz, Tel.: 224 005 122 Rok sběru 2007
Počet záznamů: 1