Počet záznamů: 1
Time-invariant regressors under fixed effects: simple identification via a proxy variable
- 1.
SYSNO ASEP 0524647 Druh ASEP J - Článek v odborném periodiku Zařazení RIV J - Článek v odborném periodiku Poddruh J Článek ve WOS Název Time-invariant regressors under fixed effects: simple identification via a proxy variable Tvůrce(i) Bělín, Matěj (NHU-C) Číslo článku 108799 Zdroj.dok. Economics Letters. - : Elsevier - ISSN 0165-1765
Roč. 186, January (2020)Poč.str. 4 s. Jazyk dok. eng - angličtina Země vyd. NL - Nizozemsko Klíč. slova omitted variable bias ; panel data ; random effects Vědní obor RIV AH - Ekonomie Obor OECD Applied Economics, Econometrics Způsob publikování Omezený přístup Institucionální podpora NHU-C - Progres-Q24 UT WOS 000509616300010 EID SCOPUS 85074171832 DOI 10.1016/j.econlet.2019.108799 Anotace Identification of a coefficient associated with a time-invariant regressor (TIR) often relies on the assumption that the TIR is uncorrelated with the unobserved heterogeneity across panel units. We derive an estimator which avoids the random-effects assumption by employing a proxy for the unobserved heterogeneity thus extending the existing results on proxy variables from the cross-sectional literature. This method is easy to implement using standard routines for linear regression. Monte Carlo evidence shows the proposed estimator performs well is small samples. Pracoviště Národohospodářský ústav - CERGE Kontakt Tomáš Pavela, pavela@cerge-ei.cz, Tel.: 224 005 122 Rok sběru 2021 Elektronická adresa https://doi.org/10.1016/j.econlet.2019.108799
Počet záznamů: 1