Počet záznamů: 1
Detrended fluctuation analysis as a regression framework: Estimating dependence at different scales
- 1.
SYSNO ASEP 0452315 Druh ASEP J - Článek v odborném periodiku Zařazení RIV J - Článek v odborném periodiku Poddruh J Článek ve WOS Název Detrended fluctuation analysis as a regression framework: Estimating dependence at different scales Tvůrce(i) Krištoufek, Ladislav (UTIA-B) RID, ORCID Celkový počet autorů 1 Zdroj.dok. Physical Review E. - : American Physical Society - ISSN 1539-3755
Roč. 91, č. 1 (2015), 022802-1-022802-5Poč.str. 5 s. Forma vydání Tištěná - P Jazyk dok. eng - angličtina Země vyd. US - Spojené státy americké Klíč. slova Detrended cross-correlation analysis ; Regression ; Scales Vědní obor RIV AH - Ekonomie CEP GP14-11402P GA ČR - Grantová agentura ČR Institucionální podpora UTIA-B - RVO:67985556 UT WOS 000349860900005 EID SCOPUS 84922361174 DOI 10.1103/PhysRevE.91.022802 Anotace We propose a framework combining detrended fluctuation analysis with standard regression methodology. The method is built on detrended variances and covariances and it is designed to estimate regression parameters at different scales and under potential nonstationarity and power-law correlations. The former feature allows for distinguishing between effects for a pair of variables from different temporal perspectives. The latter ones make the method a significant improvement over the standard least squares estimation. Theoretical claims are supported by Monte Carlo simulations. The method is then applied on selected examples from physics, finance, environmental science, and epidemiology. For most of the studied cases, the relationship between variables of interest varies strongly across scales. Pracoviště Ústav teorie informace a automatizace Kontakt Markéta Votavová, votavova@utia.cas.cz, Tel.: 266 052 201. Rok sběru 2016
Počet záznamů: 1