On the Consistency of an Estimator for Hierarchical Archimedean Copulas

Počet záznamů: 1

1.

SYSNO ASEP	0446436
Druh ASEP	C - Konferenční příspěvek (mezinárodní konf.)
Zařazení RIV	D - Článek ve sborníku
Název	On the Consistency of an Estimator for Hierarchical Archimedean Copulas
Tvůrce(i)	Górecki, J. (CZ) Hofert, M. (CA) Holeňa, Martin (UIVT-O)_{SAI, RID}
Zdroj.dok.	Proceedings of 32nd International Conference Mathematical Methods in Economics MME 2014. - Olomouc : Palacký University, 2014 / Talašová J. ; Stoklasa J. ; Talášek T. - ISBN 978-80-244-4209-9
Rozsah stran	s. 239-244
Poč.str.	6 s.
Forma vydání	Nosič - C
Akce	MME 2014. International Conference Mathematical Methods in Economics /32./
Datum konání	10.09.2014-12.09.2014
Místo konání	Olomouc
Země	CZ - Česká republika
Typ akce	EUR
Jazyk dok.	eng - angličtina
Země vyd.	CZ - Česká republika
Klíč. slova	hierarchical Archimedean copula ; Kendall distribution function ; parameter estimation ; structure determination ; consistency
Vědní obor RIV	IN - Informatika
CEP	GA13-17187S GA ČR - Grantová agentura ČR
Institucionální podpora	UIVT-O - RVO:67985807
UT WOS	000356417900042
Anotace	The paper addresses an estimation procedure for hierarchical Archimedean copulas, which has been proposed in the literature. It is shown here that this estimation is not consistent in general. Furthermore, a correction is proposed, which leads to a consistent estimator.
Pracoviště	Ústav informatiky
Kontakt	Tereza Šírová, sirova@cs.cas.cz, Tel.: 266 053 800
Rok sběru	2016

Počet záznamů: 1