Počet záznamů: 1
Modeling multivariate volatility using wavelet-based realized covariance estimator
- 1.
SYSNO ASEP 0368270 Druh ASEP C - Konferenční příspěvek (mezinárodní konf.) Zařazení RIV D - Článek ve sborníku Název Modeling multivariate volatility using wavelet-based realized covariance estimator Tvůrce(i) Baruník, Jozef (UTIA-B) RID, ORCID
Vácha, Lukáš (UTIA-B) RIDCelkový počet autorů 2 Zdroj.dok. Mathematical Methods in Economics 2011. - Prague : Proffesional publishing, 2011 - ISBN 978-80-7431-058-4 Rozsah stran s. 29-34 Poč.str. 6 s. Forma vydání Tištěná - P Akce Mathematical Methods in Economics 2011 Datum konání 06.09.2011-09.09.2011 Místo konání Janská Dolina Země SK - Slovensko Typ akce EUR Jazyk dok. eng - angličtina Země vyd. CZ - Česká republika Klíč. slova multivariate realized volatility ; covariation ; jumps ; wavelets Vědní obor RIV AH - Ekonomie CEP GAP402/10/1610 GA ČR - Grantová agentura ČR GA402/09/0965 GA ČR - Grantová agentura ČR GD402/09/H045 GA ČR - Grantová agentura ČR CEZ AV0Z10750506 - UTIA-B (2005-2011) UT WOS 000309074600004 Anotace Abstract. Study of the covariation have become one of the most active and successful areas of research in the time series econometrics and economic forecasting during the recent decades. Our work brings complete theory for the realized covariation estimation generalizing current knowledge and bringing the estimation to the time-frequency domain for the first time. The results generalize the popular realized volatility framework by bringing the robustness to noise as well jumps and ability to measure the realized covariance not only in time but also in frequency domain. Noticeable contribution is brought also by the application of the presented theory. Our time-frequency estimators bring not only more efficient estimates, but decomposes the realized covariation into arbitrarily chosen investment horizons. Results thus bring better understanding of the dynamics of dependence between the stock markets. Pracoviště Ústav teorie informace a automatizace Kontakt Markéta Votavová, votavova@utia.cas.cz, Tel.: 266 052 201. Rok sběru 2013
Počet záznamů: 1