Počet záznamů: 1  

Modeling multivariate volatility using wavelet-based realized covariance estimator

  1. 1.
    SYSNO ASEP0368270
    Druh ASEPC - Konferenční příspěvek (mezinárodní konf.)
    Zařazení RIVD - Článek ve sborníku
    NázevModeling multivariate volatility using wavelet-based realized covariance estimator
    Tvůrce(i) Baruník, Jozef (UTIA-B) RID, ORCID
    Vácha, Lukáš (UTIA-B) RID
    Celkový počet autorů2
    Zdroj.dok.Mathematical Methods in Economics 2011. - Prague : Proffesional publishing, 2011 - ISBN 978-80-7431-058-4
    Rozsah strans. 29-34
    Poč.str.6 s.
    Forma vydáníTištěná - P
    AkceMathematical Methods in Economics 2011
    Datum konání06.09.2011-09.09.2011
    Místo konáníJanská Dolina
    ZeměSK - Slovensko
    Typ akceEUR
    Jazyk dok.eng - angličtina
    Země vyd.CZ - Česká republika
    Klíč. slovamultivariate realized volatility ; covariation ; jumps ; wavelets
    Vědní obor RIVAH - Ekonomie
    CEPGAP402/10/1610 GA ČR - Grantová agentura ČR
    GA402/09/0965 GA ČR - Grantová agentura ČR
    GD402/09/H045 GA ČR - Grantová agentura ČR
    CEZAV0Z10750506 - UTIA-B (2005-2011)
    UT WOS000309074600004
    AnotaceAbstract. Study of the covariation have become one of the most active and successful areas of research in the time series econometrics and economic forecasting during the recent decades. Our work brings complete theory for the realized covariation estimation generalizing current knowledge and bringing the estimation to the time-frequency domain for the first time. The results generalize the popular realized volatility framework by bringing the robustness to noise as well jumps and ability to measure the realized covariance not only in time but also in frequency domain. Noticeable contribution is brought also by the application of the presented theory. Our time-frequency estimators bring not only more efficient estimates, but decomposes the realized covariation into arbitrarily chosen investment horizons. Results thus bring better understanding of the dynamics of dependence between the stock markets.
    PracovištěÚstav teorie informace a automatizace
    KontaktMarkéta Votavová, votavova@utia.cas.cz, Tel.: 266 052 201.
    Rok sběru2013
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.