Počet záznamů: 1
Multifractal Height Cross-Correlation Analysis
- 1.
SYSNO ASEP 0367954 Druh ASEP C - Konferenční příspěvek (mezinárodní konf.) Zařazení RIV D - Článek ve sborníku Název Multifractal Height Cross-Correlation Analysis Tvůrce(i) Krištoufek, Ladislav (UTIA-B) RID, ORCID Celkový počet autorů 1 Zdroj.dok. Mathematical Methods in Economics 2011. - Prague : Proffesional publishing, 2011 - ISBN 978-80-7431-058-4 Rozsah stran s. 1-19 Poč.str. 6 s. Forma vydání Tištěná - P Akce Mathematical Methods in Economics 2011 Datum konání 06.09.2011-09.09.2011 Místo konání Jánska Dolina Země SK - Slovensko Typ akce EUR Jazyk dok. eng - angličtina Země vyd. CZ - Česká republika Klíč. slova cross-correlations ; multifractality ; long-range dependence Vědní obor RIV AH - Ekonomie CEP GA402/09/0965 GA ČR - Grantová agentura ČR GD402/09/H045 GA ČR - Grantová agentura ČR Institucionální podpora UTIA-B - RVO:67985556 CEZ AV0Z10750506 - UTIA-B (2005-2011) UT WOS 000309074600067 Anotace We introduce a new method for detection of long-range cross- correlations and cross-multifractality – multifractal height cross-correlation analysis (MF-HXA). MF-HXA is a multivariate generalization of the height- height correlation analysis. We show that long-range cross-correlations can be caused by a mixture of the following – long-range dependence of separate processes and additional scaling of covariances between the processes. Simi- lar separation applies for cross-multifractality – standard separation between distributional properties and correlations is enriched by division of correlations between auto-correlations and cross-correlations. We further apply the method on returns and volatility of NASDAQ and S&P500 indices as well as of Crude and Heating Oil futures and uncover some interesting results. Pracoviště Ústav teorie informace a automatizace Kontakt Markéta Votavová, votavova@utia.cas.cz, Tel.: 266 052 201. Rok sběru 2013
Počet záznamů: 1