Počet záznamů: 1
Foreign news and spillovers in emerging European stock markets
- 1.
SYSNO ASEP 0364946 Druh ASEP J - Článek v odborném periodiku Zařazení RIV J - Článek v odborném periodiku Poddruh J Článek ve WOS Název Foreign news and spillovers in emerging European stock markets Tvůrce(i) Hanousek, Jan (NHU-C) RID
Kočenda, E. (CZ)Zdroj.dok. Review of International Economics - ISSN 0965-7576
Roč. 19, č. 1 (2011), s. 170-188Poč.str. 19 s. Jazyk dok. eng - angličtina Země vyd. GB - Velká Británie Klíč. slova emerging European stock markets ; foreign news ; intraday data Vědní obor RIV AH - Ekonomie CEP GAP403/11/0020 GA ČR - Grantová agentura ČR LC542 GA MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy CEZ MSM0021620846 - NHU-C UT WOS 000287508900013 DOI 10.1111/j.1467-9396.2010.00939.x Anotace We analyze foreign news and spillovers in the emerging EU stock markets (the Czech Republic, Hungary, and Poland). We employ high-frequency five-minute intraday data on stock market index returns and four classes of EU and US macroeconomic announcements during 2004–07. We account for the difference of each announcement from its market expectation and we jointly model the volatility of the returns accounting for intraday movements and day-of-the-week effects. Pracoviště Národohospodářský ústav - CERGE Kontakt Tomáš Pavela, pavela@cerge-ei.cz, Tel.: 224 005 122 Rok sběru 2012
Počet záznamů: 1