Počet záznamů: 1  

On directional multiple-output quantile regression

  1. 1.
    SYSNO ASEP0364128
    Druh ASEPJ - Článek v odborném periodiku
    Zařazení RIVJ - Článek v odborném periodiku
    Poddruh JČlánek ve WOS
    NázevOn directional multiple-output quantile regression
    Tvůrce(i) Paindaveine, D. (BE)
    Šiman, Miroslav (UTIA-B) RID
    Celkový počet autorů2
    Zdroj.dok.Journal of Multivariate Analysis. - : Elsevier - ISSN 0047-259X
    Roč. 102, č. 2 (2011), s. 193-212
    Poč.str.20 s.
    Jazyk dok.eng - angličtina
    Země vyd.US - Spojené státy americké
    Klíč. slovamultivariate quantile ; quantile regression ; multiple-output regression ; halfspace depth ; portfolio optimization ; value-at risk
    Vědní obor RIVBA - Obecná matematika
    CEP1M06047 GA MŠk - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
    CEZAV0Z10750506 - UTIA-B (2005-2011)
    UT WOS000284983600001
    EID SCOPUS78649445678
    DOI10.1016/j.jmva.2010.08.004
    AnotaceThis paper sheds some new light on projection quantiles. It studies the subgradient conditions associated with these quantiles in a general regression context, introduces Lagrange multipliers with rich interpretation, provides another proof that corresponding projection quantile regions coincide with the halfspace depth ones, and shows how this equivalence could be used for exact computation of the latter regions by means of projection quantiles. Furthermore, it demonstrates that the regression quantile regions introduced in Hallin, Paindaveine and Siman (2010) can also be obtained from projection (regression) quantiles, which may lead to a faster computation of those regions in some particular cases.
    PracovištěÚstav teorie informace a automatizace
    KontaktMarkéta Votavová, votavova@utia.cas.cz, Tel.: 266 052 201.
    Rok sběru2012
Počet záznamů: 1