Počet záznamů: 1
Time-varying synchronization of European stock markets
- 1.
SYSNO ASEP 0359855 Druh ASEP J - Článek v odborném periodiku Zařazení RIV J - Článek v odborném periodiku Poddruh J Článek ve WOS Název Time-varying synchronization of European stock markets Tvůrce(i) Égert, B. (FR)
Kočenda, Evžen (NHU-C) RIDZdroj.dok. Empirical Economics. - : Heidelberg Physica - ISSN 0377-7332
Roč. 40, č. 2 (2011), s. 394-407Poč.str. 14 s. Jazyk dok. eng - angličtina Země vyd. DE - Německo Klíč. slova stock markets ; intraday data ; comovements Vědní obor RIV AH - Ekonomie CEP GA402/08/1376 GA ČR - Grantová agentura ČR LC542 GA MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy CEZ MSM0021620846 - NHU-C UT WOS 000288557500008 DOI 10.1007/s00181-010-0341-3 Anotace We study intraday comovements among three developed (France, Germany, and the United Kingdom) and three emerging (the Czech Republic, Hungary, and Poland) European stock markets. When applying a Dynamic Conditional Correlation GARCH model to 5- min tick intraday stock price data (2003–2006), we find a strong correlation between the German and French markets and also between these two markets and the UK stock market. Pracoviště Národohospodářský ústav - CERGE Kontakt Tomáš Pavela, pavela@cerge-ei.cz, Tel.: 224 005 122 Rok sběru 2012
Počet záznamů: 1