Počet záznamů: 1
Dynamic Model of Losses of Creditor with a Large Mortgage Portfolio
- 1.
SYSNO ASEP 0351753 Druh ASEP C - Konferenční příspěvek (mezinárodní konf.) Zařazení RIV D - Článek ve sborníku Název Dynamic Model of Losses of Creditor with a Large Mortgage Portfolio Tvůrce(i) Šmíd, Martin (UTIA-B) RID, ORCID
Gapko, Petr (UTIA-B)Zdroj.dok. Proceedings of the 47th European Working Group on Financial Modelling. - Ostava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010 - ISBN 978-80-248-2351-5 Rozsah stran s. 1-10 Poč.str. 10 s. Akce 47th EWGFM meeting Datum konání 28.10.2010-30.10.2010 Místo konání Praha Země CZ - Česká republika Typ akce EUR Jazyk dok. eng - angličtina Země vyd. CZ - Česká republika Klíč. slova credit risk ; mortgage ; loan portfolio ; dynamic model ; estimation Vědní obor RIV AH - Ekonomie CEP GA402/09/0965 GA ČR - Grantová agentura ČR GD402/09/H045 GA ČR - Grantová agentura ČR CEZ AV0Z10750506 - UTIA-B (2005-2011) Anotace We propose a dynamic model of mortgage credit losses. We assume borrowers to hold assets covering the instalments and to own a real estate which serves as a collateral; both the value of the assets and the price of the estate follow general stochastic processes driven by common and individual factors. We describe the correspondence between the common factors, the percentage of defaults and the loss given default and we suggest a procedure of econometric estimation of the model. Pracoviště Ústav teorie informace a automatizace Kontakt Markéta Votavová, votavova@utia.cas.cz, Tel.: 266 052 201. Rok sběru 2011
Počet záznamů: 1