Počet záznamů: 1
Price jumps in Visegrad country stock markets: an empirical analysis
- 1.
SYSNO ASEP 0351500 Druh ASEP J - Článek v odborném periodiku Zařazení RIV J - Článek v odborném periodiku Poddruh J Ostatní články Název Price jumps in Visegrad country stock markets: an empirical analysis Tvůrce(i) Novotný, Jan (NHU-C) RID Zdroj.dok. CERGE-EI Working Paper Series - ISSN 1211-3298
-, č. 412 (2010), s. 1-33Poč.str. 33 s. Forma vydání www - www Jazyk dok. eng - angličtina Země vyd. CZ - Česká republika Klíč. slova financial markets ; Visegrad region ; price jumps Vědní obor RIV AH - Ekonomie CEP GA402/08/1376 GA ČR - Grantová agentura ČR LC542 GA MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy CEZ MSM0021620846 - NHU-C Anotace I empirically study price jumps using high frequency data comprising 5-, 10-, 15- and 30-minute market data on the main indices from the Prague, Warsaw, Budapest and Frankfurt Stock Exchanges for June 2003 to the end of 2008. I use two definitions of price jumps: the price jump index and normalized returns. Pracoviště Národohospodářský ústav - CERGE Kontakt Tomáš Pavela, pavela@cerge-ei.cz, Tel.: 224 005 122 Rok sběru 2011
Počet záznamů: 1