Počet záznamů: 1

Dynamic model of Loan Portfolio with Lévy Asset Prices

SYSNO ASEP	0347637
Druh ASEP	C - Konferenční příspěvek (mezinárodní konf.)
Zařazení RIV	D - Článek ve sborníku
Název	Dynamic model of Loan Portfolio with Lévy Asset Prices
Tvůrce(i)	Šmíd, Martin (UTIA-B)_{RID, ORCID}
Zdroj.dok.	Proceedings of the 28th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2010. - České Budějovice : University of South Bohemia, 2010 / Houda M. ; Friebelová J. - ISBN 978-80-7394-218-2
Rozsah stran	s. 615-620
Poč.str.	6 s.
Akce	28-th International Conference on Mathematical Methods in Economics
Datum konání	08.09.2010-10.09.2010
Místo konání	České Budějovice
Země	CZ - Česká republika
Typ akce	EUR
Jazyk dok.	eng - angličtina
Země vyd.	CZ - Česká republika
Klíč. slova	risk management ; loan portfolio ; dynamic model
Vědní obor RIV	AH - Ekonomie
CEP	GA402/09/0965 GA ČR - Grantová agentura ČR
	GAP402/10/1610 GA ČR - Grantová agentura ČR
	GAP402/10/0956 GA ČR - Grantová agentura ČR
CEZ	AV0Z10750506 - UTIA-B (2005-2011)
UT WOS	000287979900104
Anotace	We generalize the well known Merton-Vasicek (KMV) model of a loan portfolio value in two ways: we assume a L' evy process of the debtors' assets' value (instead of the Gaussian one) and we model a dynamics of the portfolio value so that the debts may last several periods (instead of a single one). Our model is computable by simulation.
Pracoviště	Ústav teorie informace a automatizace
Kontakt	Markéta Votavová, votavova@utia.cas.cz, Tel.: 266 052 201.
Rok sběru	2011

Počet záznamů: 1