Počet záznamů: 1
Monte Carlo-based tail exponent estimator
- 1.
SYSNO ASEP 0346486 Druh ASEP J - Článek v odborném periodiku Zařazení RIV J - Článek v odborném periodiku Poddruh J Článek ve WOS Název Monte Carlo-based tail exponent estimator Tvůrce(i) Baruník, Jozef (UTIA-B) RID, ORCID
Vácha, Lukáš (UTIA-B) RIDZdroj.dok. Physica. A : Statistical Mechanics and its Applications. - : Elsevier - ISSN 0378-4371
Roč. 389, č. 21 (2010), s. 4863-4874Poč.str. 12 s. Jazyk dok. eng - angličtina Země vyd. NL - Nizozemsko Klíč. slova Hill estimator ; α-stable distributions ; Tail exponent estimation Vědní obor RIV AH - Ekonomie CEP GA402/09/0965 GA ČR - Grantová agentura ČR GD402/09/H045 GA ČR - Grantová agentura ČR GP402/08/P207 GA ČR - Grantová agentura ČR CEZ AV0Z10750506 - UTIA-B (2005-2011) UT WOS 000282241600043 DOI 10.1016/j.physa.2010.06.054 Anotace In this paper we propose a new approach to estimation of the tail exponent in financial stock markets. Our proposed method is not sensitive to the choice of tail size and works well also on small data samples. The new estimator also gives unbiased results with symmetrical confidence intervals. Pracoviště Ústav teorie informace a automatizace Kontakt Markéta Votavová, votavova@utia.cas.cz, Tel.: 266 052 201. Rok sběru 2011
Počet záznamů: 1