Počet záznamů: 1

Smart predictors in the heterogeneous agent model

SYSNO ASEP	0329651
Druh ASEP	J - Článek v odborném periodiku
Zařazení RIV	J - Článek v odborném periodiku
Poddruh J	Ostatní články
Název	Smart predictors in the heterogeneous agent model
Překlad názvu	Prediktoři v modelu s heterogenními agenty
Tvůrce(i)	Baruník, Jozef (UTIA-B)_{RID, ORCID} Vácha, Lukáš (UTIA-B)_RID Vošvrda, Miloslav (UTIA-B)_RID
Zdroj.dok.	Journal of Economic Interaction and Coordination - ISSN 1860-711X Roč. 4, č. 2 (2009), s. 163-172
Poč.str.	10 s.
Jazyk dok.	eng - angličtina
Země vyd.	DE - Německo
Klíč. slova	Heterogeneous agent model ; Market structure ; Smart traders ; Hurst exponent
Vědní obor RIV	AH - Ekonomie
CEP	GP402/08/P207 GA ČR - Grantová agentura ČR
	GA402/09/0965 GA ČR - Grantová agentura ČR
CEZ	AV0Z10750506 - UTIA-B (2005-2011)
DOI	10.1007/s11403-009-0051-0
Anotace	We extend the original heterogeneous agent model by introducing the concept of smart traders. The idea of smart traders is based on the endeavor of mar- ket agents to estimate future price movements.
Pracoviště	Ústav teorie informace a automatizace
Kontakt	Markéta Votavová, votavova@utia.cas.cz, Tel.: 266 052 201.
Rok sběru	2010

Počet záznamů: 1