Počet záznamů: 1  

Testing for bubbles in housing markets: a panel data approach

  1. 1.
    SYSNO ASEP0326418
    Druh ASEPJ - Článek v odborném periodiku
    Zařazení RIVJ - Článek v odborném periodiku
    Poddruh JČlánek ve WOS
    NázevTesting for bubbles in housing markets: a panel data approach
    Tvůrce(i) Mikhed, V. (UA)
    Zemčík, Petr (NHU-N) RID
    Zdroj.dok.Journal of Real Estate Finance and Economics - ISSN 0895-5638
    Roč. 38, č. 4 (2009), s. 366-386
    Poč.str.21 s.
    Jazyk dok.eng - angličtina
    Země vyd.US - Spojené státy americké
    Klíč. slovahouse prices ; cointegration ; panel data
    Vědní obor RIVAH - Ekonomie
    CEPLC542 GA MŠk - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
    CEZAV0Z70850503 - NHU-N (2005-2011)
    UT WOS000265153500002
    DOI10.1007/s11146-007-9090-2
    AnotaceWe employ recently developed cross-sectionally robust panel data tests for unit roots and cointegration to find whether house prices reflect house related earnings. We use U.S. data for Metropolitan Statistical Areas, with house price measured by the weighted-repeated-sales index and cash-flows by market tenants' rents.
    PracovištěNárodohospodářský ústav
    KontaktTomáš Pavela, pavela@cerge-ei.cz, Tel.: 224 005 122
    Rok sběru2010