Počet záznamů: 1
Testing for bubbles in housing markets: a panel data approach
- 1.
SYSNO ASEP 0326418 Druh ASEP J - Článek v odborném periodiku Zařazení RIV J - Článek v odborném periodiku Poddruh J Článek ve WOS Název Testing for bubbles in housing markets: a panel data approach Tvůrce(i) Mikhed, V. (UA)
Zemčík, Petr (NHU-N) RIDZdroj.dok. Journal of Real Estate Finance and Economics - ISSN 0895-5638
Roč. 38, č. 4 (2009), s. 366-386Poč.str. 21 s. Jazyk dok. eng - angličtina Země vyd. US - Spojené státy americké Klíč. slova house prices ; cointegration ; panel data Vědní obor RIV AH - Ekonomie CEP LC542 GA MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy CEZ AV0Z70850503 - NHU-N (2005-2011) UT WOS 000265153500002 DOI 10.1007/s11146-007-9090-2 Anotace We employ recently developed cross-sectionally robust panel data tests for unit roots and cointegration to find whether house prices reflect house related earnings. We use U.S. data for Metropolitan Statistical Areas, with house price measured by the weighted-repeated-sales index and cash-flows by market tenants' rents. Pracoviště Národohospodářský ústav Kontakt Tomáš Pavela, pavela@cerge-ei.cz, Tel.: 224 005 122 Rok sběru 2010
Počet záznamů: 1