Počet záznamů: 1
Smart Agents and Sentiment in the Heterogeneous Agent Model
- 1.
SYSNO ASEP 0325504 Druh ASEP J - Článek v odborném periodiku Zařazení RIV J - Článek v odborném periodiku Poddruh J Ostatní články Název Smart Agents and Sentiment in the Heterogeneous Agent Model Překlad názvu Pohotoví agenti a sentiment v modelu heterogennich agentů Tvůrce(i) Vácha, Lukáš (UTIA-B) RID
Baruník, Jozef (UTIA-B) RID, ORCID
Vošvrda, Miloslav (UTIA-B) RIDZdroj.dok. Prague Economic Papers. - : Vysoká škola ekonomická v Praze - ISSN 1210-0455
Roč. 18, č. 3 (2009), s. 209-219Poč.str. 11 s. Forma vydání www - www Jazyk dok. eng - angličtina Země vyd. CZ - Česká republika Klíč. slova heterogeneous agent model ; market structure ; smart traders ; Hurst exponent Vědní obor RIV AH - Ekonomie CEP LC06075 GA MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy GP402/08/P207 GA ČR - Grantová agentura ČR GA402/09/0965 GA ČR - Grantová agentura ČR CEZ AV0Z10750506 - UTIA-B (2005-2011) Anotace In this paper we extend the original heterogeneous agent model by introducing smart traders and changes in agents' sentiment. The main result of the simulations is that the probability distribution functions of the price deviations change significantly when smart traders are added to the model, and they also change significintly when changes in sentiment are introduced. Pracoviště Ústav teorie informace a automatizace Kontakt Markéta Votavová, votavova@utia.cas.cz, Tel.: 266 052 201. Rok sběru 2010
Počet záznamů: 1