Dynamic decision making via iterations spread in time
1.
SYSNO ASEP
0317927
Druh ASEP
V - Výzkumná zpráva
Zařazení RIV
Záznam nebyl označen do RIV
Název
Dynamic decision making via iterations spread in time
Překlad názvu
Vylešpení modelu dynamického rozhodování pomocí metody "Iteration spread in time"
Tvůrce(i)
Divišová, L. (CZ) Zeman, Jan (UTIA-B)
Vyd. údaje
Praha: ÚTIA, 2008
Edice
Research Report
Č. sv. edice
2247
Poč.str.
34 s.
Forma vydání
www - www
Jazyk dok.
eng - angličtina
Země vyd.
CZ - Česká republika
Klíč. slova
dynamic programming ; Bellman function ; futures contracts
Vědní obor RIV
BD - Teorie informace
CEP
2C06001 GA MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
CEZ
AV0Z10750506 - UTIA-B (2005-2011)
Anotace
In the present work we study the problem of ¯nding the best de- cision based on our previous experience with the system. To solve this task, we use the dynamic programming and its approximations. In the work we summarize the theory needed for usage of the dynamic programming and we deal with its application on futures dealing trying to ¯nd best strategy, id est a sequence of decisions, maximizing our gain or minimizing the loss function. We introduce notion "Bellman function", explain why the approximation of this function is needed, demonstrate one of already tested approximation methods together with its results and we try to propose a method that would lead to the best approximation in suitable time and with available computation aids.
